<대한금융신문=이지은 기자> 카카오뱅크가 대손충당금적립률을 늘리고 신용평가시스템(CSS)을 단계적으로 고도화하고 있다. 중금리대출 확대로 인한 연체 및 부실 출혈에 대비해 리스크관리에 돌입했다는 평가다.  

25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 카카오뱅크의 올 상반기 대손충당금적립률은 197.85%로 시중은행의 평균인 151%를 웃돈다. 적립률은 지난 2019년 173.02%, 지난해 180.17% 등 매해 상승하고 있다.

대손충당금적립률은 금융기관의 대출금 중 연체기간이 3개월 이상인 고정이하여신(부실채권)에 대비한 충당금 적립 정도를 나타내는 건전성 지표다. 

정부의 중·저신용자(4~6등급) 대출 활성화 방침에 따라 부실·연체 발생 확률이 높아졌기 때문으로 풀이된다. 

카카오뱅크는 지난해 기준 10.2%였던 중·저신용자 대출 비중을 올해 말 20.8%까지 확대해야 한다. 중·저신용자 대출 비중이 늘어나는 만큼 대출 이용자의 신용도를 예측하는 CSS도 정밀하게 구성해야 하는 상황이다. 

그간 인터넷은행은 기존 은행에 미치지 못하는 리스크관리가 약점으로 꼽혀왔다. 시중은행이 수 십 년간의 경험을 통해 축적한 리스크관리 노하우를 인터넷은행이 단기간 넘어설 수 없는 영역이라는 인식이다.

앞서 카카오뱅크는 지난해 금융감독원으로부터 리스크관리가 미흡하다는 이유로 경영유의 조치를 받기도 했다. 금감원은 유동성 위기 발생에 대비한 불합리한 신용평가모형, 미흡한 위기상황분석 체계 등 전반적인 리스크관리 개선 방안을 주문했다.

카카오뱅크는 CSS 고도화에도 힘쓰고 있다. 지난 6월에는 중·저신용 및 금융이력부족 이용자들을 겨냥한 별도의 신용평가모형을 개발해 실제 신규 대출 심사에 적용함으로써 중·저신용자의 부도율 관리에 활용하고 있다. 

올 하반기에는 휴대폰 소액결제정보 및 개인 사업자 매출 데이터에 대한 분석 결과를 반영할 예정이다. 내년에는 카카오 공동체가 보유한 비금융정보를 분석해 신용평가모형에 적용할 방침이다.

카카오뱅크 관계자는 “향후 경기 불확실성 등에 대비해 보수적인 대손충당금 적립 정책을 유지하고 있다. 부실이 예상된다고 판단되면 충당금은 더 확대할 것”이라며 “카카오페이를 비롯한 계열회사의 비금융데이터를 추가로 적용해 대안정보의 활용범위를 확대하고 신용평가모형도 고도화해 변별력을 지속적으로 강화할 계획”이라고 말했다.