지점별 할당제, 총액 관리

고객 신용등급 도입 추진

 

감독당국의 적극적인 신용규제와 함께 증권업계가 다양한 리스크관리 자구책을 마련했다.

16일 업계에 따르면 각 증권사 자체적으로 신용거래 리스크 관리 모델을 도입, 고객 리스크관리에 초점을 맞추고 서비스를 실시하고 있다.

이에 앞서 금감원은 지난 7월 증권사별 신용융자 규모 5000억원 이하 또는 자기자본의 40% 이하 등을 골자로 한 가이드라인을 통해 8월까지 적정수준을 유지토록 권고한 바 있다.

이로인해 급증했던 신용융자 규모는 현재 총 4조3786억원(9월 12일 기준)으로 두달사이 약 2조원이 줄었다.

대신증권(대표 노정남)은 지점별로 신용한도를 지정, 신용융자액 총액 관리에 나섰다.

이 회사는 지점별로 잔고, 약정, 고객 성향 등 종합적인 신용리스크 점검 후 전체 신용한도를 측정해 서비스를 실시하고 있다.

개인신용한도 최고액은 5억원으로 신용거래를 받기 위해서는 지점방문을 통해서만 가능하다.

대신증권 관계자는 "지점별로 신용융자액을 분기마다 갱신해 신용한도를 지속적으로 관리할 계획"이라고 밝혔다.

삼성증권(대표 배호원)도 보증금율을 상향 조정하고 고객등급별로 신용융자 한도 조정을 실시하고 있다.

이 회사는 종목별로 차등적용했던 보증금율을 50%로 일괄 상향하고 신용거래한도도 VIP고객 2억원, 우수고객 1억원으로 차등 적용하고 있다.

삼성증권 관계자는 "시장 지표가 과열권을 벗어났고 고객의 요구가 급증함에 따라 고객투자 위험관리와 고객서비스 제고의 균형점을 모색해 제도를 일부 수정했다"며 "향후 신용투자고객의 신용정보를 바탕으로 거래 조건을 설정하는 작업을 진행할 예정"이라고 밝혔다.

온라인 증권사인 키움증권(대표 김봉수)도 개인신용평가등급(CB)을 통한 신용거래 차등적용을 검토 중이다.

키움증권 리테일영업 김도완 부장은 "한국신용평가사와 연계해 개인 신용평가등급(CB, Credit Bureau)를 활용하는 방안을 검토 중"이라며 "한신평 신용평가시스템과 증권사 시스템간 등급적용 차이가 있어 조정단계가 필요하다"고 밝혔다.

이 회사는 이밖에도 신용거래 리스크관리를 위해 종목별 거래제한, 보증금율 100% 현금 적용, 개인신용한도액 5000만원 축소 등 자체적으로 관리하고 있다.

한편 증권업협회는 업계 의견을 수렴한 신용거래 모범규준 의결안을 감독당국에 제출하고 현재 적용하고 있는 가이드라인 개선방안을 유도하고 있다.

증권업협회 회원업무 김정수 팀장은 "현재 각 증권사는 신용거래 제한을 종목별로 제한하고 있어 리스크관리 측면에서 한계가 있다"며 "고객별 신용등급 제안, 고객담보비율 상향 조정, 리스크관리 현황 사례를 조사해 감독당국에 제출한 상황"이라고 밝혔다.

의결안을 검토 중인 금감원도 이같은 방안에 대해 충분히 검토한다는 입장이지만 신용융자액 규모는 기본 가이드라인을 유지할 것으로 보인다.

금융감독원 증권감독국 송병철 국장은 "현재 의결안에 대해 검토단계이며 향후 개선방안을 내놓을 계획"이라며 "개선방안 발표전까지 신용융자 규모액은 현재 각 회사 5000억원 또는 자기자본 비율 40% 적용 가이드라인을 유지토록 지도관리 할 계획"이라고 밝혔다.

<車振炯 기자>jin@kbanker.co.kr

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