RBS 내년 4월 본격 시행
2008년 4월부터 도입되는 리스크평가시스템에 대한 증권업계의 관심이 급부상하고 있다.
향후 자본시장통합법으로 인해 리스크관리가 필요한 파생상품업, 투자은행(IB)업 등 업무영역과 취급상품이 확대돼 리스크관리의 중요성이 증대하고 있기 때문이다.
금융감독원은 지난 20일 증권업협회에서 증권사 리스크평가시스템 추진 공청회를 갖고 증권회사에 대한 감독체계를 현행의 NCR(영업용순자본비율제도)과 병행해 리스크중심의 감독(RBS, Risk Based Supervision)으로 전환한다고 밝혔다.
리스크평가시스템은 증권사의 리스크 규모와 관리수준을 월별로 평가할 수 있는 시스템으로, 리스크 규모는 4가지 요인별, 13가지 영업별로 분리해 평가한다.
4가지 요인은 시장·신용·유동성·운영 리스크로 영업별로는 위탁매매업, 자기매매업(주식·채권), 장내파생상품업 등 13가지며 리스크관리 평가 분야는 이사회 및 경영진의 역할, 리스크 조직관리, 시스템, 내부통제 등 4개 분야로 나눴다.
금감원은 총 43개의 계량지표로 리스크 규모를 평가하고 총 28개의 비계량지표로 리스크 관리수준을 평가할 방침이다.
평가결과 등급은 10가지(1, 2등급 우수, 3, 4등급 양호 등)로 나눠 리스크가 많고 관리수준이 낮을수록 취약(7, 8등급), 위험등급(9, 10등급)으로 평가돼 감독당국의 조사대상이 된다.
금감원은 현재 국내외 54개 증권사를 대상으로 리스크관리시스템을 시험운영 중에 있으며 연내 증권사들이 시스템 구축이 완료되면 내년 4월부터 본격적으로 적용할 방침이라고 밝혔다.
한편 이날 공청회에 참석한 금융감독원 전홍렬 부원장은 증권사의 적극적인 리스크관리 능력이 중요하다고 강조했다.
전홍렬 부원장은 "지금까지 증권사들이 리스크를 회피하려고만 했다"며 "앞으로는 리스크를 사전에 파악하고 이를 관리하는 능동적인 자세로 바뀌어야 한다"고 밝혔다.
그는 이어 "외환위기 이후 증권사는 현재 영업용순자본비율을 비교할 때 4배가량 늘어났지만 총위험액은 변화가 없다"며 "리스크를 두려워해 무차입 경영을 하고 상품투자에 소극적인 것은 바람직하지 않다"고 덧붙였다.
전 부원장은 "리스크관리를 능동적으로 대처하기 위해선 리스크 인프라를 구축하는 것이 중요하다"며 "이번 증권사 리스크관리시스템은 증권업계의 선진화된 리스크관리체계를 마련해 줄 것"이라고 기대감을 나타냈다.
<車振炯 기자>jin@kbanker.co.kr