통합리스크관리 구축해야

국내 금융기관의 그룹화로 새로운 리스크 요인이 증가하고 있다.

금융지주회사 체제는 자산 및 정보의 효율적 활용, 첨단기업의 도입, 지역·업무적 다각화 등 리스크 감소 효과가 있는 반면 높은 수익성 추구에 따른 리스크 증가, 위험 전이, 리스크 집중화 및 시스템 리스크 유발 가능성 등도 상존한다.

한국금융연구원은 지난 3일 은행회관에서 ‘금융지주그룹의 리스크 관리 방안 세미나’를 갖고 새로운 위험 발생 원인 및 관리방안을 모색했다.

주제발표를 맡은 금융연구원 이명활 연구위원은 금융그룹화 변화에 따른 새로운 리스크 요인으로  △높은 수익성 추구에 따른 리스크 증가 △전염리스크 유발 △리스크 집중 문제 △시스템 리스크 유발 가능성 등을 꼽았다.

이명활 연구위원은 “대마불사라는 인식하에 금융그룹은 겸업·대형화 등 공격적 경영을 추구한 결과 계열사의 리스크가 그룹전체 리스크로 확대되는 부작용이 나타났다”며 “이는 특정부분 리스크 발생시 다른 부분까지 확산되는 시스템 리스크가 증가하고 있다”고 밝혔다.

이어 그는 “금융회사는 CRT(Credit Risk Transfer) 및 다양한 파생상품을 통해 리스크를 완화하는 반면 금융시스템 전반에 리스크가 분배되는 문제도 내재돼 있다”고 진단했다.

이명활 연구위원은 이에따라 통합리스크 관리체제의 필요성을 역설했다.

이 연구위원은 “상당수 선진국 금융그룹은 계열사를 모두 포함해 자본적정성, 신용공여한도, 내부거래 등 건전성 규제를 그룹차원에서 연결기준에 의해 관리한다”며 “그룹 전체적으로 상호 연계하에 리스크 관리 및 내부통제 체제를 구축해야 한다”고 강조했다.

이어 그는 “위험과 손익을 동시에 고려해 위험 조정 성과를 평가하는 기법인 위험조정수익률(RAROC: Risk Adjusted Return On Capital)을 활용하라”고 조언하는 한편 감독당국의 제도정비도 요구된다고 덧붙였다.

업계 실무자는 리스크관리 직무 확대 및 계열사 보고체계 강화가 필요하다고 주장했다.

두 번째 주제발표를 맡은 우리금융그룹 박쌍묵 부장은 “자회사의 주요 경영정보에 대한 모니터링을 강화해 그룹의 조기경보 및 중앙통제 기능을 제고해야 한다”고 밝혔다.

박 부장은 특히 “거액 부도발생 내용, 여신업체 비공식 루머, 자금 부족 내용, 각종 평판리스크에 영향이 있는 사안 등 경영진이 인지해야 할 리스크 종류별로 각종 특이사항 내용의 모니터링 업무 확대가 필요하다”고 덧붙였다.

이밖에 다양한 의견도 제시됐다.

패널로 참여한 하나지주 서정호 부사장은 리스크관리 요원의 순환업무로 영업현장간 발생할 수 있는 이해상충 문제를 해소할 수 있다고 밝혔다.

서정호 부사장은 “리스크관리 요원은 모델과 숫자에만 치중해 현장영업에 대한 이해도가 떨어진다는 지적도 있다”며 “승진요건에 리스크 직무를 반영하는 방법 등으로 업무순환을 유도할 필요가 있다”고 밝혔다.

이날 세미나에는 리스크관리 시스템 투자, 업종별 특성을 고려한 관리감독 표준화 작업 등 리스크관리 방안에 대한 전문가들의 다양한 의견이 교환됐다.

<車振炯 기자>jin@kbanker.co.kr