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[인터뷰]“현실성 담보한 리스크관리 집중”
[인터뷰]“현실성 담보한 리스크관리 집중”
  • 윤혜진
  • 승인 2009.03.15 00:20
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인수주선 및 금융자문업 충실

전반적인 위험관리 문화 형성
 
 


“글로벌 경제는 현재 부채 축소(Deleveraging) 과정에 있다. 수출의존도가 65% 가량 되는 우리나라도 이런 글로벌 대세에 크게 노출돼 있어 앞으로 대외적인 변수에 상당히 영향을 받을 것이다. 이런 과정에서 시간이 흐를수록 한계 기업들의 부도가 증가하고 금융시장의 신용경색이 확대 재생산될 수도 있다”
 
우리투자증권 리스크관리부 윤우식 부장은 본지와 가진 인터뷰에서 현재 글로벌 경제 상황 및 향후 발생할 수 있는 시나리오에 대해 이같이 말했다.
 
윤우식 부장은 이번 금융위기는 다수의 사람들이 기대하는 수준을 넘어 계속 비관적인 시나리오로 확대되고 있지만 정작 국내에서는 이에 대한 인식이 부족한 것 같다고 말했다.
 
윤 부장은 이어 “2분기에는 재정정책이 본격화되면 위기가 다소 진정될 것이라는 낙관적인 견해도 있지만 리스크관리를 하는 입장에서 기업의 생존을 위해 보수적인 시각에서 현 상황을 진단하는 것이 사실”이라고 설명했다.
 
따라서 윤 부장은 어떠한 상황에서도 금융회사의 생존을 확보하기 위해서는 보유자산에 대한 신용리스크 관리와 유동성리스크 관리에 주목해야 한다고 강조했다.
 
우리투자증권은 현재 국내 투자은행(IB) 강자로서의 지위를 굳힐 뿐 아니라 해외 영업을 본격적으로 전개하고 고객들에게 차별화된 상품과 서비스 제공을 추진하면서 리스크관리부의 역할도 더욱 강조하고 있다.
 
윤 부장은 이에 대한 설명에 앞서 “우리 회사의 IB 전략은 글로벌 IB처럼 엄청난 부채를 일으켜 CDO 등 크레딧물에 투자하겠다는 것이 아닌 IB 본연의 업무인 인수주선 및 금융자문업에 충실하고 IB영업의 기반인 세일즈와 트레이딩을 강화하겠다는 것”이라고 강조했다.
 
IB 및 트레이딩 사업 확대에 대비해 이 회사는 신용분석, 리스크 분석 및 상품에 대한 관리를 강화했다.
 
특히 상품 관리를 위한 조직을 신설했으며 이 조직은 분석 역량을 바탕으로 IB 및 트레이딩 거래에 대한 손익을 산출, 통제, 분석하는 역할을 하고 있다.
 
최근 운영리스크가 부각되고 있는 요인에 대해 윤 부장은 “운영리스크의 발생요인으로는 크게 사람, 프로세스, 시스템, 외부요인 등 4가지로 구분할 수 있으며 이 중 프로세스와 사람에 의한 원인이 가장 높은 발생빈도와 영향을 차지하고 있다”고 설명했다.
 
이어 그는 “사람과 프로세스 요인은 대표적인 운영리스크 사건인 불완전판매와 임의매매의 원인이며 또한 자본시장법 이후 더욱 중요성이 부각되고 있는 차이니스 월 위반사건 등에서 원인을 찾을 수 있다”고 덧붙였다.
 
이런 운영리스크 해소를 위해 윤 부장은 무엇보다 적극적인 교육과 문화확산이 필요하다고 강조했다.
 
윤 부장은 “운영리스크의 중요성과 그 발생원인, 사건 유형들에 대해 직원들에게 주기적으로 교육을 수행하고 있으며 특정직원에 한정된 것이 아닌 고객에게까지 전해질 수 있는 전반적인 문화 확산에 심혈을 기울이고 있다”고 말했다.
 
또한 사전적으로 운영리스크 사건의 발생을 방지할 수 있도록 내부규정을 개정하고 관리 감독하는 조직의 독립성 유지 및 이해상충문제 발생이 가능한 부서들의 분리 등 조직체계를 개편했다고 밝혔다.
 
리스크관리 인력은 리스크 측정모형 및 시스템 구축 등 리스크 인프라를 구축하는 인력과 이를 기반으로 리스크를 관리하는 인력으로 구분했다.
 
윤 부장은 “전자의 인력은 분석적 기반이, 후자의 인력은 자산운용에 대한 이해와 관리적 소질이 필요하다”며 “ELS, DLS 등 장외파생상품 업무 추가에 따라 인재 육성 시 리스크분석 뿐만 아니라 자산운용을 이해하고 관리역량이 있는 리스크 매니저 육성에도 많은 투자를 하고 있다”고 설명했다.
 
인터뷰를 마무리하며 윤 부장은 리스크관리를 함에 있어 ‘현실성을 담보한 원칙’을 지키겠다고 강조했다.
 
이는 위기 속에서도 지속적인 수익창출을 위한 원칙에 따라 리스크를 관리하되 현업 직원들과 끊임없는 대회를 통해 현실성을 확보하겠다는 전략이다.
 
<尹惠鎭 기자>yhj@kbanker.co.kr
 
 
 


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