복합적인 위험 요소 확대
|
“자본시장법 시대에 회사의 승패는 리스크관리 능력에 있다. 특히 개별 리스크간의 정확한 상관관계를 분석하고 전사 차원의 리스크 요인을 찾아내는 통합리스크관리가 필요하다”
굿모닝신한증권 리스크관리부 김형식 부장은 이미 IMF 외환 위기를 통해 시장 및 신용리스크관리에 대한 인식은 개선된 상황이지만 통합리스크관리에 대한 개선은 미비하다며 이에 대한 강화가 필요하다고 강조했다.
이는 현재의 글로벌 금융위기는 신용경색으로부터 시작했지만 복합적인 리스크요인으로 인해 위기가 고조되고 있기 때문이다.
실제로 굿모닝신한증권은 적극적인 위기 대응을 위해 선제적 조치를 위한 리스크관리부의 기능을 강화했다.
김 부장은 “리스크관리부 내 통합리스크관리팀과 심사팀을 나눠 IB(투자은행)업에 있어 심사기능을 강화해 부실영업을 사전에 방지하고 사후관리 기능도 강화했다”고 설명했다.
아울러 통합리스크관리팀에서는 감독기관에서 요구하는 리스크 분석을 수행하고 부서별/상품별 한도 관리와 조기 경보 기능을 구축했다고 덧붙였다.
향후 김 부장은 “통합적으로 리스크를 측정하고 관리하는 분야에 중점을 둘 예정이며 리스크를 감안한 성과평가를 정교하게 개발해 전사 리스크문화를 확산할 계획”이라고 설명했다.
이 회사는 체계적인 리스크관리를 위해 지난 1월 리스크관리시스템ARMS(Advanced Risk Management System)를 오픈했다.
이 시스템은 회사의 모든 자산 노출 포지션 및 수익을 시스템을 통해 파악하고 다양한 리스크 분석 툴을 이용해 심도 깊은 분석을 할 수 있다.
김 부장은 또한 “개별 리스크별로 한도 소진율을 매일 체크해 현업부서에 조기 경보를 할 수 있으며 경영진도 세부 내역을 확인할 수 있도록 구성돼 있어 리스크를 기반으로한 의사결정을 할 수 있는 장점이 있다”고 덧붙였다.
운영리스크 관련해 김 부장은 “최근 신상품 증가와 새로운 판매채널 등장 등 업무 프로세스가 복잡해지면서 규정위반, 전산장애, 민원 등 운영사건이 증가하고 있는 추세”라고 설명했다.
이어 그는 “운영리스크 해소를 위해 개별 사업단위에서의 운영리스크 인식과 평가, 즉 정확한 리스크 컨트롤 자가진단(RCSA)이 이뤄지도록 노력 중”이라고 밝혔다.
그는 또한 “실제로 일어난 운영손실사건을 정확히 수집해 객관적 데이터를 확보, 이를 기반으로 위험이 높거나 통제활동이 미비한 업무 지표(KRI)를 설정해 주기적으로 모니터링해 이상징후를 파악하고 관련부서에 적정 시그널을 보내는 등 현업부서와 지속적인 피드백을 유지하고 있다”고 덧붙였다.
김형식 부장은 이같은 제도를 바탕으로 개발된 시스템을 통해 직원들이 개별적으로 주어진 업무뿐만 아니라 다각적인 시각에서 매트리스적 분석을 할 수 있는 강점이 있다고 강조했다.
김 부장은 “자본시장법 시대에 업계 강자는 철저한 리스크관리에 기반한다”며 “더욱 성숙한 리스크관리문화 정착을 위해 전사적인 노력을 계획하고 있다”고 밝혔다.
<尹惠鎭 기자>yhj@kbanker.co.kr