운영리스크 고급측정법 올해부터 적용
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“현재 국내 금융상황은 위기와 기회가 공존하고 있다. 향후 리스크관리 능력에 따라 은행의 성패가 좌우될 것이다”
국민은행 리스크관리부 한경섭 부장은 선제적인 리스크관리를 통해 위기를 기회로 전환해야 한다고 강조했다.
국민은행은 경영진의 신속한 의사결정을 지원하고 사업그룹에 대한 리스크관리 독립성을 강화하기 위해 은행장 직속으로 리스크관리부를 분리, 운영하고 있다.
한경섭 부장은 “최근 위기상황에 대응하기 위해 독자적인 거시경제예측모형을 구축했다”며 “위험부담수준에 따른 비상계획을 수립해 BIS비율, 연체율 등 다른 리스크관리 지표와 함께 위기상황 단계별 대응방안을 마련했다”고 밝혔다.
거시경제예측 모형의 핵심은 거시경제 변수간에 유기적인 관계를 모형화해 급변하는 일부 환경변화에 따른 신속한 경제예측을 통한 위기대응 능력 향상에 있다.
한 부장은 “특히 2008년말 부실증가와 기업구조조정에 대응하기 위해 약 4200억원의 대손충당금을 추가로 적립했다”며 “BIS비율, 경제적자본 한도소진율 모니터링을 통해 신용, 시장, 금리, 운영, 유동성, 신용편중, 전략, 평판리스크 등 리스크유형별로 관리하고 있으며 이를 통해 자본적정성을 제고하고 있다”고 밝혔다.
즉 자본적정성, 자산건전성, 수익성, 유동성 등 핵심관리지표를 비상경영임원회의에서 매주 점검함으로써 적시에 리스크를 평가해 관리방안을 수립할 수 있다고 한경섭 본부장은 설명했다.
국민은행은 위기상황 발생에 대응하기 위해 다양한 조직을 운영 중이다.
비상경영TFT는 유동성 비율, 실질연체율, 실질고정이하비율, 충당금전입액 등 핵심관리지표를 매주 점검하고 특히 조직내 ‘자산건전성 관리 강화 TFT’를 구성해 연체현황 추이 및 원인을 분석, 연체관리대책 및 관리방안을 수립한다.
또한 최근 연체증가에 대응하기 위해 연체관리 특별대책반을 30개 영업지원본부에 설치해 해당지역 영업점 연체관리를 지원하고 있다.
기업고객 부실화에 대한 선제적 대응 및 중소기업 경영개선 지원 활성화를 위한 전담부서로 기업경영개선부를 신설했다.
기업경영개선부는 부동산PF 집중관리, 일시적인 유동성 부족상태로 회생가치가 높은 기업에 대한 프리워크아웃(Pre-workout) 등 구조조정 비용을 최소화하고 대출자산 건전성 악화를 방지함으로써 기업과 은행이 상생할 수 있도록 지원한다.
지난해 11월 운영리스크 고급측정법 사용 승인을 획득한 국민은행은 올해부터 BIS산출시 적용하게 된다.
한경섭 부장은 “운영리스크 자가진단을 통해 담당하는 업무 프로세스를 스스로 점검, 통제의 적절성을 평가하고 있다”며 “신상품 뿐 아니라 새로운 제도 도입 시에도 운영리스크를 사전에 검토하고 통제한다”고 밝혔다.
특히 사업그룹별 내부통제업무를 총괄하는 직원들로 구성된 내부통제협의체는 사업부분별 업무특성을 반영해 운영리스크관리 정책 및 절차의 적정성을 점검한다. 또한 업무프로세스가 변경되거나 신설됐을 때 운영리스크 요인을 점검하며 이를 경감하기 위한 자체적인 프로세스 개선 및 통제장치를 수행한다.
신상품 개발 시에는 상품위원회를 통해 운영리스크를 점검한다.
상품개발부서에서 자체적으로 파악된 리스크요인에 따른 대응방안을 수립하고 리스크관리부에서 이에대한 검토의견을 상품위원회에 제시, 신상품에 대한 심의를 거쳐 출시여부를 결정하는 것이다.
한경섭 부장은 “리스크관리는 담당부서에 국한된 업무가 아니라 최고경영진을 포함한 모든 직원들이 참여해야 한다는 인식이 정착돼야만 리스크요인이 감소할 수 있고 경영성과가 향상될 수 있다”고 조언했다.
이어 그는 “직원들의 리스크관리 능력을 이끌어 내기 위해 교육 및 지원을 아끼지 않고 직원들 각자는 리스크관리에 주인의식을 갖고 능동적으로 참여하는 모습이야 말로 효과적인 리스크관리”라고 강조했다.
<車振炯 기자>jin@kbanker.co.kr