외국환 규모 커 타 은행보다 위험도↑

<대한금융신문=염희선 기자>은행 중 시장리스크가 가장 높은 곳은 외환은행이었다.

각 은행의 시장리스크 기준인 *최대예상손실액(Var)을 분석한 결과 외환은행은 2013년 말 기준 626억7100만원의 손실가능성이 있는 것으로 나타났다.

2011년 96억1900만원에 불과했던 외환은행의 최대예상손실액은 2012년 556억6900만원, 2013년 626억7100만원으로 늘었다.

외환은행이 이처럼 높은 시장리스크를 기록한 이유는 외국환 전문은행으로서 외국환 규모가 크다보니 환위험에 상대적으로 많이 노출돼 있기 때문이다.

실제 외환은행의 외환 부문 최대예상손실액은 2013년 기준 503억6400만원에 달하고 있다.

은행 관계자는 “외환은행의 외국환 거래 비중이 크고 시장점유율도 높아 시장리스크가 상대적으로 크다”라고 밝혔다.

‘한 지붕 두 가족’ 하나은행의 시장리스크 확대도 눈에 띄었다.

하나은행의 위기 시 최대예상손실액은 2011년 67억5600만원에서 2012년 76억5000만원, 2013년 238억9600만원으로 지속해서 상승했다.

은행 관계자는 “최대예상손실액은 은행별로 측정하는 방식이 조금씩 다르기 때문에 정확한 시장리스크 판단 모형이라고 보기는 어렵지만 큰 흐름을 읽는 데는 도움이 된다”며 “하나은행과 외환은행의 최대예상손실액 상승은 시장 변동성에 따라 손실액도 커질 수 있다는 이야기가 된다”라고 밝혔다.

하나 및 외환은행과는 다르게 시장리스크를 축소해 온 은행도 있었다.

신한은행의 최대예상손실액은 2011년 629억6700만원에서 2012년 485억9200만원, 2013년 496억7700만원으로 감소세를 보였으며 국민은행도 2012년 86억5100만원에서 2013년 42억6200만원으로 줄었다.

우리은행 역시 2011년 44억200만원에서 2012년 26억4000만원, 2013년 20억3400만원으로 낮아졌다.

우리은행 시장리스크팀 관계자는 “금융위기 이후 지속적인 시장리스크 점검에 힘써왔고 최대예상손실액 관리도 해왔다”고 밝혔다.

한편 일각에선 은행권의 시장리스크 측정 모형인 최대예상손실액(Var) 산출의 수정이 필요하다는 지적도 제기됐다.

보다 정확하고 통일된 측정, 측정 이후 검증시스템의 구축을 통해 국내은행의 시장리스크 관리를 명확히 해야 한다는 것이다.

은행 관계자는 “글로벌 경기침체 등으로 시장 변동성이 확대되는 상황에서 은행이 간접적으로나마 시장리스크를 측정할 수 있는 것이 최대예상손실액이다”라며 “하지만 은행들마다 기준과 산출방법도 달라 대표성은 떨어진다고 할 수 있다”고 말했다.

이어 “리스크 측정 모형의 보완과 최대예상손실액 한도 재정립, 한도 초과 시 세부절차의 구체적인 마련 등이 필요할 것으로 보인다”라고 말했다.

*최대예상손실액(Var:Value at Risk)
시장 변동성으로 은행에 위기가 닥쳤을 경우 일정 영업일 동안 손실이 예상되는 금액. 은행들은 금리, 주가, 외환, 파생상품 등 트레이딩 부문에 대해 리스크 요소별 규모를 측정 평가하고 이에 대응하기 위한 방안을 모색하고 있으며 금융감독원에 정기적으로 보고하고 있다.