개인신용 및 PF대출 규모 큰 폭으로 늘어
대내외 불안요인 고려해 부실 예방해야

<대한금융신문=김민수 기자> 저축은행 대출규모가 증가하고 있는 가운데 대내외 불안요인을 고려해 선제적인 리스크관리가 이뤄져야 한다는 지적이 제기됐다.

한국금융연구원 이규복 연구위원은 22일 서울 명동 은행회관에서 “저축은행의 내적 노력, 거시 및 제도적인 환경변화 등을 바탕으로 대출이 빠른 속도로 증가하고 있다”며 “특히 단기간에 대출증가율이 매우 급격히 높아진 저축은행들이 다수 존재한다”고 말했다.

저축은행의 올 6월 말 전년동기대비 대출증가율은 22.7%로 지난해 같은 기간(16.7%)보다 6.0%포인트 상승했다. 특히 개인신용대출과 프로젝트파이낸싱(PF)대출이 각각 2.23%포인트, 1.54%포인트로 가장 많이 증가했다.

높은 대출증가율과 함께 연체율은 큰 폭 감소하고 BIS자기자본비율은 상승하는 등 자산건전성과 자본적정성은 개선됐다.

다만 대외적으로는 미국의 금리인상 가능성과 브렉시트 관련 불확실성, 대내적으로는 가계부채 증가세와 기업 구조조정 등 불안요인이 잠재돼 있어 안정적인 경영상황에서도 선제적인 리스크관리가 필요하다는 의견이 나왔다.

이규복 연구위원은 “저축은행의 소유구조별로 영업행태가 차별화되는 가운데 집중된 리스크에 대한 평가가 필요하다”며 “개별 저축은행 혹은 저축은행중앙회와의 협업을 통해 지속적인 스트레스테스트 점검 체계가 마련돼야 한다”고 조언했다.

그는 또 “현재는 전반적으로 충당금 적립기준을 느슨하게 가져가되 위험부분에 대해 기준을 강화하는 방식으로 운영하고 있는 것으로 평가되는데, 앞으로는 전반적으로 강화하되 관계형금융 등을 감안해 리스크가 양호한 부분에 대해 유연하게 적용하는 방식으로 전환해 나갈 필요가 있다”고 설명했다.

이 연구위원은 이밖에도 빅데이터를 활용한 신용평가모델 개선, 감독당국 및 저축은행중앙회의 선제적 모니터링 강화 등이 필요하다고 밝혔다.

이어진 발표에서 충북대 김학건 교수는 2007년 이후 저축은행 업권에 대한 분석 결과 건설업과 PF대출 등에 쏠림현상이 발생할 경우 부실이 우려될 수 있다고 지적했다.

김 교수는 “대출 포트폴리오의 편중도 증가, 특히 건설업과 PF대출 등으로의 쏠림현상은 저축은행 부실을 심화시키는 원인”이라며 “대출포트폴리오에서 특정 업종의 편중이 증가하면 저축은행 부실이 심화되는 것으로 나타남에 따라 향후 부실위험을 사전적으로 인식할 수 있는 변수로 활용 가능하다. 대출포트폴리오를 업종별로 분산하고 경기에 민감한 부동산 관련 대출 비중을 낮게 유지할 필요가 있다”고 말했다.

업계 리스크관리 모범사례로는 모아저축은행이 꼽혔다.

모아저축은행은 과거 여신심사팀에서 겸직하던 리스크관리팀을 사내 제1조직인 기획실에서 담당하도록 조정하고, 주기적인 스트레스테스트를 통해 리스크관리 기법 및 시스템 개발을 진행 중이다.

또 대표이사와 전문위원 7명으로 구성된 리스크관리위원회를 매달 개최해 리스크 점검 내용 및 각종 규제 변경, 이에 따른 대응전략을 공유하고 있다.

모아저축은행 김수열 기획실장은 “거액 여신에 대한 유혹을 버리고 특정지역이나 특정상품에 여신을 집중하기 않아야 한다. 또한 다른 저축은행이 한다고 해서 따라하지 않는 것을 방침으로 하고 있다”고 말했다.