금리리스크 측정시스템 및 ALM 개발 나서

<대한금융신문=염희선 기자> KEB하나은행이 새로운 리스크관리 시스템 도입을 서두르고 있다.

올해 전 세계적으로 금리인상 기조가 가시화되는 등 변동성이 커지면서 정교한 금리리스크 측정시스템 개발과 자산‧부채관리시스템(ALM) 재구축에 나선 것이다.

업계에 따르면 KEB하나은행은 IRRBB(신 금리리스크) 시스템 개발에 나선 것으로 알려졌다.

IRRBB는 간단히 말해 바젤위원회가 새롭게 제시한 금리리스크 규제다. 기존의 글로벌 금리리스크 규제는 2004년에 개발돼 현재의 금융시장 상황에 맞지 않아 새로운 측정 규제가 필요했다는 게 바젤위원회의 견해다.

이에 따라 바젤위원회는 2018년까지 IRRBB를 도입하기로 했고 금융당국과 은행권은 이 규제에 발맞춰 대응에 나선 상황이다.

KEB하나은행의 새로운 IRRBB 측정시스템은 기존의 단순화된 금리리스크 측정 방식에서 벗어나 고객구분을 세분화하고 고객 행동모형을 반영해 실질적인 금리리스크 측정이 가능케 했다.

이에 따라 예‧적금이나 대출 금리리스크 측정에 중도인출율, 중도해지율 등의 방식을 적용하게 된다. 또한 다양한 금리충격시나리오를 적용하고 금리 갭리스크와 옵션리스크 등도 반영한다.

KEB하나은행 종합기획부 관계자는 “올해 미국 연준의 금리인상이 가시화되고 있다”며 “만약 각국 은행이 연달아 금리를 금리가 인상했을 경우 국내은행의 리스크가 커지는 구조기 때문에 이에 대응해 새로운 금리리스크 측정 시스템을 도입하는 것”이라고 말했다.

KEB하나은행은 금리‧유동성 리스크 측정에도 새로운 방식을 적용해 선제적 리스크관리에 나서기로 했다.

우선 신유동성리스크 추가요건을 반영하고, 해외부문의 금리‧유동성 리스크 측정 시스템도 제고한다. 아울러 금리‧유동성 리스크 위기상황분석 개선안을 개발하고 데이터 검증체계도 구축하기로 했다. 또한 유동성리스크 조기경보지표 개선안을 개발하고 기존 대외보고서와 모니터링 보고서도 재점검한다.

KEB하나은행은 자산‧부채관리시스템(ALM) 재구축에도 나선다.

이에 따라 KEB하나은행은 ALM 통계분석 시스템을 정비하고 통합은행 고객행동모형 분석을 통해 IRRBB 고객행동모형 데이터를 생성한다. 더불어 관련 통계 분석에서 제한적인 통합은행 과거 데이터에 대한 보완대책을 제시하기로 했다.

이외에도 외화 유동성 커버리지비율(LCR)/순안정자금조달비율(NSFR)/금리리스크/수익성간 최적화된 ALM포트폴리오 분석모형을 개발하기로 했다.

KEB하나은행 관계자는 “금리 인상에 대비해 각 분야에 대한 정교한 리스크 측정 모형이 필요한 상황에서
연내 완료를 목표로 신 시스템 개발을 진행 중이다”고 말했다.