2019-04-23 07:15 (화)
[기고] 인공지능과 금융(1) 손실율 0% 투자회사의 숨겨진 진실
[기고] 인공지능과 금융(1) 손실율 0% 투자회사의 숨겨진 진실
  • 문혜정 기자
  • 승인 2017.02.17 17:27
  • 댓글 0
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아이리 AI테크놀러지 신근영 회장

영화 아이언 맨에서 인공지능 비서 ‘자비스’는 주인공의 자산을 스스로의 판단과 결정에 따라 전 세계 펀드와 상품에 투자해 수익을 내주는 기막힌 비서로 등장한다. 우리에게 이렇게 로봇이 스스로 판단해서 투자 대상을 골라 자동으로 돈을 벌어다 주는 비서가 있다면 얼마나 좋을까.

이러한 바램이 결코 영화 속에서만 벌어지는 이야기는 아니다. 금융 선진국인 미국에서는 이미 수십년 전부터 자동화된 알고리즘 트레이딩으로 매년 30% 이상 수익을 챙겨온 회사들이 많이 있다.

우리가 잘 알고 있는 ‘르네상스 테크놀러지’의 제임스 사이먼스 회장은 재산이 수십조에 달하는 미국 100대 부호다. 그는 2008년 금융위기 때 한해 연봉을 28억달러, 당시 우리나라 환율로 3조5000억원이 넘는 어마어마한 소득을 일시에 올리기도 했다

하버드 대학 수학교수 출신으로 2차 세계대전 때 암호병으로 활약했던 제임스 사이먼스는 어느날 갑자기 교수직을 그만 두고 르네상스 테크놀러지라는 회사를 설립했다. 이 회사는 1989년 시스템 개발에 성공한 이래 작년까지 단 한해도 손실을 본 적이 없을 정도로 매년 지속적인 수익을 창출하고 있다.

공개적으로 발표는 안하지만 이 회사는 이미 오래전부터 인공지능 기술이 적용된 자동화 트레이딩 시스템을 완성해 시장에서 활용하고 있을 것이다. 금융투자시장은 누군가가 수익을 내면 반대로 누군가 손실을 볼 수 밖에 없는 제로섬 게임 이론이 적용되는 시장 특성상 인공지능으로 수익을 내고 있다고 하더라도 대부분 외부에 공개하지 않고 있다.

펀드 매니져가 실시간으로 파악하고 분석, 거래할 수 있는 기업 숫자는 최대 300개를 넘길 수 없는 반면 인공지능은 수천, 수만개의 기업을 실시간으로 분석하고 상호연동시켜 판단하며 투자 시점과 투자규모, 투자대상을 순식간에 결정해 매매 주문을 낼 수 있다.

금융산업은 그 어떤 산업보다 인공지능 기술이 필요한 시장이지만 한번 생성되면 변화하지 않는 데이터를 가진 의료나 음성인식 분야와 달리 기초 데이터가 끊임없이 변화한다. 이 때문에 기본적으로 학습과 대응이 어렵고 지속적인 업그레이드를 통해 기능 향상과 최첨단 하드웨어가 빠르게 적용돼야 살아남을 수 있는 분야다.

다행히 우리나라에서도 인공지능을 이용한 투자시스템을 만드는 회사가 나타나고 있다. ‘아이리AI 테크놀러지’는 인공지능을 금융산업에 응용할 수 있는 인공지능 엔진을 국내 최초로 개발한 회사로 코스피 880종목, 코스닥 1200개 종목, ETF 300  종목에 대한 매수, 매도, 매수유지, 매도유지, 관망의 5개 신호를 매일 아침 9시에 무료로 공개하고 있다.

향후 자체 개발한 인공지능 엔진을 이용해 개개인의 소득과 투자 성향에 맞는 보험상품을 자동으로 추천해주고 인공지능 부동산 가치평가, 인공지능 신용평가 시스템 등 다양한 영역에 AI를 접목시키려는 시도를 하고 있다.

물론 한국의 AI시장은 아직 갈 길이 멀다. 단기 실적에 급급한 전문 경영진들과 아직 초기 단계인 금융 AI서비스라는 이유로 벤처캐피탈 투자 대상이나 각종 국책 자금의 지원 대상에서도 벗어나 있다. 하지만 ‘인공지능과 금융’은 적용될 수 있는 분야가 무궁무진하며 할 일도 많다. 지금부터가 시작이다.


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