2019-06-25 01:10 (화)
“딥러닝, 5년 내 운용업계 핵심 분석툴로 자리 잡을 것”
“딥러닝, 5년 내 운용업계 핵심 분석툴로 자리 잡을 것”
  • 김미리내 기자
  • 승인 2017.12.08 17:54
  • 댓글 0
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이스트스프링자산운용 대체투자팀 김성훈 상무

내년 상반기 딥러닝 활용 ‘AI 헤지펀드’ 출시 준비
카이스트와 협업…“선제적 운용 노하우 축적할 것”

▲ 이스트스프링자산운용 대체투자팀 김성훈 상무

<대한금융신문=김미리내 기자> “딥러닝 기술은 향후 5년 내 운용업계에 필수 불가결한 좋은 툴로서 자리 잡게 될 것입니다.”

딥러닝 기술을 접목해 절대수익을 추구하는 ‘AI 헤지펀드’ 개발에 나서고 있는 이스트스프링자산운용 대체투자팀 김성훈 상무는 이 같이 말하며 기존 운용전략과 딥러닝 기술 접목을 통한 시너지를 강조했다.

그는 “데이터가 차고 넘치는 빅데이터 시대에 접어들면서 자산운용업에 있어서도 분석데이터 포인트가 급증하고 있다. 이는 데이터의 롱테일 현상을 불러오는데, 이전보다 훨씬 많은 데이터를 모아 분석해야 하고 그럼에도 분석이 잘 되지 않는 ‘테일’이 길어져 금융 분석력이 낮아진다는 것을 의미한다”며 “이 같은 환경은 자산운용업계에 까다로운 과제를 부여하며 우리는 이 해답을 딥러닝 기술에서 찾았다”고 말했다.

김성훈 상무는 “내년 상반기 선보일 ‘AI 헤지펀드는’ 딥러닝 기술을 헤지펀드에 적용한 국내 첫 사례가 될 것”이라며 “아무리 성능 좋은 차라고 해도 운전스킬이 좋은 사람이 아니면 기능을 제대로 끌어낼 수 없는 것처럼 첨단 딥러닝 기술의 해석과 활용도를 높이고 보다 빠르게 받아들이기 위해 전문가와 협업을 선택했고 이를 바탕으로 업계에서 선제적으로 운용 경험과 노하우를 축적해 갈 것”이라고 말했다.

현재 이스트스프링자산운용은 국내를 대표하는 인공지능 과학자로 꼽히는 카이스트 김대식 교수 연구팀과 딥러닝 알고리즘 투자를 위한 공동연구를 진행하고 있다. 카이스트 연구팀이 빅데이터를 기반으로 딥러닝 투자 알고리즘을 개발하고, 이스트스프링운용은 개발 전 과정에서 금융상품의 이해도를 높이도록 하는 한편, 개발된 알고리즘을 토대로 금융상품을 개발하고 포트폴리오 운용을 책임지게 된다.

김 상무는 ”자체적으로도 딥러닝과 관련한 기초적인 관리나 운용이 가능하지만 빠르게 변화하는 기술 환경 하에서 국내 최고 수준의 딥러닝 기술을 빨리 습득해 운용하고 싶어 최정상 전문가와 손잡게 됐다”며 협업 배경을 설명했다.

내년 개발될 AI 헤지펀드는 국내 주식 및 ETF(상장지수펀드) 등에 투자하는 상품으로 전문투자자 및 기관투자자를 대상으로 판매된다. 수수료를 제외하고 연 7~8%의 안정적인 수익률이 목표다.

김 상무는 상품 퀄리티에 대한 자신감도 드러냈다.

그는 “보수는 운용 퀄리티에 달려있다”며 “우리가 헤지펀드를 선택한 이유는 이번 상품에 우리가 가진 운용력을 총 동원할 것이며 그만큼 최대한의 퀄리티를 창출하고 제공할 수 있을 것이란 믿음에서 비교적 피(fee) 체계가 자유로운 상품을 선택하게 됐다”고 말했다.

그는 또 “기술적 관점에서 아직까지 딥러닝에 대한 결과를 완전히 설명하지 못한다는 문제가 일부 제기되는데 이 같은 블랙박스에 빠지지 않도록 노력할 것”이라며 “국내 시장을 우선적으로 선택한 것도 이해도가 높고 데이터 포인트를 관리할 수 있기 때문으로 차후 다양한 운용 노하우를 쌓으면 해외시장에도 적용이 가능할 것”이라고 덧붙였다.

김성훈 상무는 “딥러닝은 별도의 독립된 전략이 아니라 기존 전략들을 더 효과적으로 활용할 수 있는 기초적인 툴”이라며 “아직 도입 초기기 때문에 생소한 분석 툴로 얘기되지만 향후 5년 이내에 범용 툴로서 작용하게 될 것”이라고 강조했다.

이어 “딥러닝은 과거 분석툴로는 발견하지 못했던 복잡다난한 패턴들을 많이 드러내줄 것이고 딥러닝이 찾아준 다양한 패턴들을 매니저가 어떻게 해석하고 예측해 적용하는지에 따라 운용성과들이 달라질 것”이라며 “향후 AI 딥러닝 기술을 활용한 독자적인 펀드를 비롯해 기존 펀드들에도 적용이 가능할 것”이라고 전망했다.


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