<대한금융신문=강신애 기자> 금융위원회가 비은행권의 거시건전성 강화를 위해 팔을 걷어부쳤다. 환매조건부채권(RP)거래와 부동산금융 리스크 관리를 강화한다.

금융위는 지난 24일 기획재정부, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사 등이 참석한 가운데 4개월간 태스크포스(TF)를 통해 마련된 ‘비은행권 거시건전성 관리 강화 방안’을 확정해 발표했다.

정부는 비은행권의 고수익, 고위험 추구 성향과 높은 상호의존성, 관리감독 부족이 잠재적리스크로 작용한다는 판단이다. 지난 2016년 말 기준 시스템리스크 유발소지가 높다고 평가되는 협의의 비은행금융중개는 811조원에 달한다.

정부는 당장 현실화될 리스크 요인이 없어도 일부 금융중개 행위와 비은행 금융업 부문 리스크를 분석해야 한다는 입장이다.

특히 익일물 거래에 편중돼 대규모 차환리스크가 존재하는 환매조건부채권(RP)거래 리스크관리를 강화한다. 증권사와 자산운용사를 대상으로 RP차입 규모에 연동한 ‘현금성자산 보유비율 규제’를 도입해 기일물 확대를 유도할 방침이다. 담보증권 특성과 차입자 신용위험이 반영된 헤어컷 체계도 마련한다.

채권대차시장의 경우 이행보증을 제공하는 중개기관의 위험관리능력을 높인다. 증권사, 헤지펀드 등을 중심으로 채권대차거래를 이용한 투자운용이 확대됨에 따라 금융회사, 채권대차시장,자금시장 간의 연계성이 높아져 위험 전파 우려가 제기되기 때문이다.

전문투자형 사모펀드는 헤지펀드의 위험자산 포지션, 차입현황 등에 대한 금융유관기관의 정보수집 공유를 확대한다. 모니터링도 강화할 방침이다.

비은행 금융사의 부동산 금융도 대상이다. 2015년 이후 비은행 금융사의 부동산 금융 관련 노출이 급증하고 있다는 판단에서다. 금융위는 비은행 금융사들에 부동산 위험에 대한 종합관리시스템을 구축을 주문했다.

아울러 금융위 사무처장 주재로 금융유관기관간 ‘거시건전성 분석협의회’를 신설, 주기적으로 시스템리스크 요인을 공동 분석 및 평가하는 등 관리 체계를 강화한다. 협의회를 통해 스트레스테스트 결과도 공유한다.