2020-03-31 19:35 (화)
하나금투 “신금투 TRS 미회수 시 금융권에 최대 2700억 손실날 것“
하나금투 “신금투 TRS 미회수 시 금융권에 최대 2700억 손실날 것“
  • 최성준 기자
  • 승인 2020.02.18 18:08
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<대한금융신문=최성준 기자> 라임자산운용 펀드 환매중단 사태 관련 신한금융투자가 총수익스와프(TRS)를 선순위로 회수하지 못 할 경우, 금융권에 최대 2700억원의 손실이 발생할 수 있다는 의견이 나왔다.

하나금융투자는 라임 환매중단 사태로 신한·우리·하나·BNK·KB금융지주에 약 1000억~2700억원의 손실이 발생할 수 있을 것으로 18일 전망했다.

라임펀드 관련 금융지주 예상 손실액은 라임펀드 판매 잔액이 많은 신한금융투자가 총수익스와프(TRS)를 선순위로 회수할 수 있는지 여부에 따라 달라진다. 신한금융지주가 무역금융펀드 회수율을 50%로 판단해 4분기 실적에서 신한금융투자 TRS에 대해 570억원의 충당금을 적립했기 때문이다.

계약상 TRS는 선순위 회수가 가능하다. 다만 감독당국이 신한금융투자가 라임 펀드의 부실은폐·사기혐의를 인지하고도 공모한 정황이 있다고 판단하고 있어 선순위 회수 가능성이 줄어들고 있다.

이에 하나금융투자는 라임 환매중단 펀드 잔액 총 1조7000억원 중 신한금융투자의 TRS 선순위 회수 여부에 따라 나타나는 금융지주별 예상 손실액을 추정했다.

배상비율 50%, 불완전판매비율 10%를 가정하고 신한금융투자가 TRS를 선순위로 회수할 경우 신한·우리·하나·BNK·KB금융지주의 전체 손실액은 940억8000만원으로 추산됐다.

지주별 손실액은 신한금융지주가 760억5000만원, 우리금융지주가 110억3000만원, 하나금융지주가 30억4000만원, BNK금융지주가 20억1000만원, KB금융지주가 10억5000만원으로 추정됐다.

TRS를 회수하지 못하고 배상비율 50%, 불완전판매비율 10%를 가정해 추산한 전체 손실액은 2080억원에 달했다. 여기에 불완전판매비율을 30%로 가정했을 경우는 손실액이 2740억1000만원까지 늘어났다.

하나금융투자 최정욱 연구원은 “판매사들이 TRS 계약 증권사에 내용증명을 발송하는 등 법적분쟁이 가속화되면서 선순위 회수 가능성에 대한 불확실성이 확대되고 있다”며 “만약 신한금융투자가 TRS를 선순위로 회수하지 못 할 경우 신한지주의 예상손실액은 2000억원에 육박하거나 이를 상회할 가능성이 있다”고 말했다.


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