2020-08-09 02:50 (일)
[인터뷰] “투자제안 하던 AI가 리스크 관리까지…잠재성 무궁무진”
[인터뷰] “투자제안 하던 AI가 리스크 관리까지…잠재성 무궁무진”
  • 최성준 기자
  • 승인 2020.04.27 09:17
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대신경제연구소 김진우 금융공학연구소장

<대한금융신문=최성준 기자> 향후 금융업에서의 인공지능(AI) 기술은 투자자문업뿐만 아니라 전 금융업에 보편적으로 활용될 전망이다. 

대신경제연구소 김진우 금융공학연구소장<사진>은 본지와의 인터뷰에서 “앞으로 AI는 운용과 투자뿐만 아니라 리스크 관리, 리서치, 신용평가 등으로 더욱 확대돼 활용될 것”이라고 말했다.

지난 1984년 설립된 대신경제연구소는 증권업계 유일하게 남은 연구소다. 일반적인 매크로 전망을 하는 타 경제연구소와 달리 지배구조와 금융공학 연구를 주축으로 한다.

대신경제연구소 내 금융공학연구소에서는 투자알고리즘 모델링과 솔루션을 개발해 상품개발과 고객서비스에 활용하고 있다. 

자체 개발한 금융상품 분석 시스템인 파스(PAS)는 영업부서에 제공해 고객 자산관리에 도움을 주고 있다. PAS는 글로벌 자산시장 모니터링과 함께 펀드, 주가연계증권(ELS), 상장지수펀드(ETF) 등을 분석한다. 분석한 데이터를 토대로 고객 맞춤형 포트폴리오 설계를 지원하고 있다. 

지난 2016년에는 머신러닝 등 AI 기법을 투자에 응용한 로보어드바이저를 개발했다. 이어 6개월에 걸친 금융위원회 테스트베드를 통과해 운용 시스템의 안정성도 검증받았다.

대신증권 로보어드바이저는 포트폴리오 구성 전 과정에서 인위적인 개입 없이 자동화된 프로세스만으로 운용하는 것이 특징이다. 대신증권은 해당 로보어드바이저를 기반으로 2개의 펀드를 출시해 운용하고 있다.

그는 향후 AI 기술은 로보어드바이저 같은 투자 자문 서비스를 넘어 빅데이터를 활용한 대체자산 전망이나 기업 및 산업 리포트까지도 활용될 수 있을 것으로 전망했다.

현재 골드만삭스의 경우 AI가 리포트를 작성하고 있다. 기업의 공시정보, 회계정보 등을 취합해 투자전략 리포트를 만든다. 애널리스트의 업무 중 정형화돼있고 데이터화 된 부분은 AI가 업무를 분담한다.

또 신용평가기관에서도 개인의 신용을 평가할 때 개인의 재무정보 외에 비금융 데이터를 수집한다면 더 정밀한 평가가 가능할 것이라고 설명했다.

특히 그는 금융투자업계의 리스크 관리 측면에서 AI가 큰 도움이 될 것으로 판단했다. 현행 금융투자업 규제는 상당히 많은 수준으로 모든 규제를 알고있기 어렵다. 이때 증권사가 AI를 통해 규제에 어긋난 부분이 있는지 쉽고 정확하게 확인할 수 있다면 리스크 관리가 개선될 수 있다.

마지막으로 김진우 소장은 “아직까지 사업 영역이 금융투자에 국한돼 있어 부동산 등 대체투자 부문 등으로 사업을 확대하려는 노력을 하고 있다”며 “기존 사업 영역의 고도화·차별화는 유지하면서 남들의 손이 안탄 신규 영역을 개척할 것”이라고 말했다. 


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