2021-03-09 16:06 (화)
기업은행, 신용회수율 산정방식 손본다
기업은행, 신용회수율 산정방식 손본다
  • 하영인 기자
  • 승인 2020.12.18 17:02
  • 댓글 0
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부도기업 관찰기간 3년→ 7년 확대
기업은행 외부 경관. (사진= 기업은행)
기업은행 외부 경관. (사진= 기업은행)

<대한금융신문=하영인 기자> IBK기업은행이 신용회수율(신용대출금 대비 회수금)의 정확도를 높이고자 부도가 발생한 기업의 신용회수 관찰기간을 기존 3년에서 7년으로 확대할 방침이다.

18일 금융권에 따르면 기업은행은 신용회수율을 재추정하기 위한 프로젝트를 완료하고, 금융감독원의 승인을 앞둔 상태다.

앞서 기업은행은 지난해 감사원으로부터 신용회수율 산정 시 최근 증가한 구조조정과 부실채권 매각을 반영해 보다 합리적으로 산출할 것을 권고 받은 바 있다.

특히나 올해 들어 한계기업의 예상부도확률이 크게 상승하는 등 신용위험도가 크게 높아지면서 이를 반영해야 할 필요성이 커지고 있다.

실제 한국은행이 발표한 ‘금융안정 상황’에 따르면 지난 6월 기준 한계기업의 예상부도확률은 4.1%로 작년 말 3.2%, 2018년 12월 3.1%와 비교해 크게 늘었다.

한계기업이란 3년 연속 이자보상배율(영업이익/이자비용)이 1 미만인 기업으로, 지난해 말 기준 3475개로 2018년(3236개) 대비 7.4% 증가했다.

현재 기업은행은 신용회수율 추정 시스템의 모든 부도 고객 신용회수 관찰기간을 3년으로 설정하고 있다. 이는 일반적인 부도기업의 경우 부도 3년 이후에는 채권 회수가 이뤄지지 않는 점을 감안한 것이다.

하지만 최근 워크아웃, 기업회생 고객 등 일부 차주의 경우 그보다 더 장기간에 걸쳐 회수가 이뤄지는 것으로 분석됐다.

이에 기업은행은 구조조정과 부실채권 매각이 증가하는 추세를 반영, 신용회수율을 재추정하고자 기초데이터 및 추정요건 재개발 프로젝트를 진행했다.

그 결과 이들 기업의 신용회수 관찰기간을 7년으로 확대하는 게 적정하다는 판단을 내렸다.

또 부실채권 매각 시 포함되는 신용여신은 신용회수율 산출 대상에서 제외하기로 했다. 부실채권을 매각하는 과정에서 신용여신과 담보여신이 함께 처분돼 신용여신에 대한 회수내역을 집계할 수 없어서다.

해당 신용회수율 산출 방식은 금융당국의 승인을 거쳐 내년 초에 반영할 수 있을 것으로 관측된다.

기업은행 관계자는 “감사원의 감사 수검 이전부터 내부적으로 해당 문제를 인식하고 지난해 1월부터 부도 시 손실률 및 부도 시 익스포저 재개발을 추진해왔다”며 “내년에 도입 가능할 것으로 보인다”라고 말했다.


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