<대한금융신문=강신애 기자> 지난해 국내 증시 활황으로 지수 하락에 베팅해 2배 수익을 추구하는 ‘곱버스 ETF’의 손해율이 큰 것으로 나타났다. 

7일 한국거래소가 발표한 ‘2020년 ETF 시장 동향 및 특징’ 자료에 따르면 지난해 인버스레버리지 ETF의 손해율이 모두 60%에 육박했다. 

ARIRANG 200선물인버스2X가 -59.1% 수익률을 기록하고, 이어 KBSTAR 200선물인버스2X(-59%), KODEX 200선물인버스2X(-59%), KOSEF 200선물인버스2X(-58.9%), TIGER 200선물인버스2X(-58.1%) 등 순이었다. 

이처럼 인버스레버리지 ETF 손해율이 큰 것은 지난해 국내 증시가 활황을 기록한 영향이다. 

인버스레버리지 ETF는 코스피 지수 하락시 수익이 나는 구조로 설계됐는데, 지난해 국내 증시가 꾸준히 우상향하며 인버스레버리지 ETF의 손실이 불가피했다. 특히 레버리지 상품이라는 점에서 손실 폭은 더 깊었다. 

반면 지수 상승의 2배 수익률을 추구하는 레버리지 ETF는 100% 가까운 수익률을 거뒀다.

KBSTAR 코스닥150선물레버리지가 100.2%의 수익률을 기록하며 레버리지 ETF 중 가장 수익률이 높았다. 이어 HANARO 코스닥150선물레버리지(99.6%), KOSEF 코스닥150선물레버리지(98.8%), TIGER 코스닥150선물레버리지(96.7%) 등도 높은 수익률을 보였다.

한편 지난해 국내 ETF의 일 평균 거래대금이 큰폭으로 증가했다. ETF의 하루 평균 거래대금은 3조8000억원으로 전년(1조3000억원) 대비 188.3%나 급증했다.