말레이시아 인니 등 아시아 통화가치 뚝

현지 진출한 SMBC 부실채권 5배 껑충

<대한금융신문=김민수 기자> 주요 신흥국들의 통화가치가 줄줄이 하락한 가운데 일본의 대형은행들이 불안에 떨고 있다.

금융위기 이후 수익성이 낮은 일본을 벗어나 아시아 신흥국으로 영토를 확장한 일본 은행들이 최근 현지 경기 부진으로 잠재적인 위험 상황에 직면했기 때문이다.

현재 말레이시아 링깃화 환율은 연초보다 24.8%, 인도네시아 루피아화 환율은 올 초 대비 17.1% 급등했다.

통화가치가 하락하면서 국가의 리스크를 나타내는 CDS 프리미엄(지난 9월 말 기준)도 말레이시아 87.1bp, 인도네시아 104.3bp로 올해 초에 비해 각각 229%(60.6bp), 221%(71.8bp) 상승했다.

현지 지역의 리스크가 급증하면서 이들 지역에 진출한 일본의 3대 대형은행 도쿄미쓰비시UFJ(BTMU), 미즈호, 미쓰이스미토모(SMBC)도 위험에서 자유로울 수 없게 됐다.

도쿄미쓰비시UFJ, 미즈호, 미쓰이스미토모은행의 아시아 지역 총 대출규모는 각각 12조7000억엔, 6조8000억엔, 6조엔에 달한다.

이 중 미쓰이스미토모은행은 아시아 지역 부실채권(NPL) 규모가 FY2013 22억1000만엔에서 FY2014 144억5000만엔으로 5배 이상 급등했다.

이 증가액(122억4000만엔)은 아시아를 제외한 해외대출 관련 NPL 증가액인 171억4000만엔과 맞먹는 수준이다.

NPL 비율도 0.05%에서 0.24%로 0.19%포인트 증가했다.

또 다른 대형은행 미즈호도 FY2015 연체대출 규모가 전년대비 약 24% 증가했으며, 도쿄미쓰비시UFJ은행 역시 말레이시아 및 인도네시아에 대한 대출규모가 1조4000억엔에 달해 부실 위험이 존재한다.

도쿄미쓰비시UFJ은행의 말레이시아 및 인도네시아 대출규모는 미쓰이스미토모은행(4000억엔)을 크게 상회하는 수준이다.

다만 전문가들은 말레이시아, 인도네시아 등 위험 국가에 대한 이들 은행의 대출 비중이 전체 대출액 대비 높지 않은 만큼 은행의 전체 수익성이 훼손될 가능성은 제한적일 것으로 내다봤다.

실제 아시아 지역에 대한 대출 비중이 가장 높은 도쿄미쓰비시UFJ은행의 경우 총대출 대비 아시아 대출 비중이 FY2014 기준으로 약 12%에 불과하다. 게다가 이 중에서도 말레이시아, 인도네시아에 대한 대출 비중은 1.4%뿐이다.

NPL이 가장 많이 증가한 미쓰이스미토모은행의 역시 전체 대출 비중 중에서는 아시아 지역에 대한 비중이 낮은 편이다.

우리금융경영연구소 전략연구실 임재호 수석연구원은 “아시아 중심의 해외진출 전략을 추진하고 있는 국내 은행도 해당 지역의 경제 상황 악화 가능성에 대비해 국가별 거시경제 여건 및 대출 건전성에 대한 모니터링을 강화하는 등 지속적인 관심을 가져야한다”고 조언했다.

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