<대한금융신문=김미리내 기자> 은행, 증권사, 저축은행 등 금융 전 권역을 아우르는 거시건전성 지표가 마련됐다.

19일 금융감독원은 그동안 은행권을 중심으로 이뤄졌던 스트레스 테스트모형을 금융투자, 보험, 저축은행 등 전 금융권에 확장해 적용할 수 있는 ‘거시건전성 스트레스 테스트 모형(STARS-I)’을 개발했다고 밝혔다.

금융사의 자체모형을 통해 점검 결과를 취합했던 기존 상향식과 달리 감독당국의 자체모형으로 하향식 스트레스 테스트가 가능해 신속한 점검 및 분석이 가능하고 기존 금융기관 모형과의 교차검증으로 테스트의 신뢰성도 높일 수 있을 것으로 기대되고 있다.

또 여러 금융권역에 걸쳐 영업활동을 영위하는 금융그룹의 경우 ‘금융그룹 통합감독’에 활용하는 등 종합적인 리스크를 평가할 수 있는 기준이 될 것으로 보인다.

금감원 관계자는 “기존에도 스트레스 테스트를 진행했지만 어느 한 시점을 기준으로 스트레스 상황을 가정해 적용함에 따라 동적 분석이 어렵고 시차가 존재했다”며 “금감원에서 자체적인 테스트 모형을 통해 결과 산출 시간이 단축되면 시의성 있는 분석 및 동적 추이 분석도 가능해져 취약성 높은 금융권역의 건전성 악화를 조기 파악하고 선제적으로 대응하는 것이 가능해 질 것”이라고 설명했다.

평가모형은 금융회사의 건전성 영향 요인을 다양한 모듈 형태로 포괄적으로 구성했다.

위기 시나리오 생성 및 신용손실모형, 시장손실모형, 영업손익모형 등 금융회사의 건전성에 영향을 주는 다양한 요인을 각각의 모듈로 개발하고 업권 특성 등을 고려해 필요시 특정 모듈만 개선해 교체하는 등 유연한 운영이 가능토록 했다.

특히 금융회사의 대출 정보뿐 아니라, 기업 및 가계 전체 차주의 건전성 데이터를 활용해 모형을 개발함에 따라 위기 시 차주 및 금융기관 대출 건전성 변화도 추정이 가능할 것으로 예상된다.

금감원 관계자는 “향후 IMF 등 공신력 있는 국제기구 전문가와의 세미나 개최 등을 통해 모형에 대한 신뢰성을 제고하고, 실물 부문과 금융 부문 간 상호 작용(실물→금융→실물 영향)까지 총체적으로 감안한 모형(STARS-II)으로 업그레이드를 지속할 예정”이라며 “위기 시 개별 금융사의 손실 흡수 능력 등을 평가해 위험도가 높은 금융권역 및 포트폴리오에 대한 감시목적으로 활용하고 금융그룹에 대한 통합리스크 평가에도 참고자료로 활용 될 것”이라고 밝혔다.