<대한금융신문=안소윤 기자> 금융감독원은 바젤위원회에서 결정한 ‘바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안’의 국내 도입을 위해 은행업계 관계자 등을 대상으로 공개협의안을 발표하고 설명회를 개최했다고 10일 밝혔다.

바젤위원회는 지난 2008년 금융위기 이후 은행의 건전성 강화를 통한 금융위기 재발 방지를 목적으로 다양한 규제 개편작업(바젤Ⅲ)을 순차적으로 진행해왔으며 이번 규제 개편안을 마지막으로 바젤Ⅲ 기준의 자본규제 개편작업이 사실상 일단락됐다.

이번에 금감원이 발표한 공개협의안은 은행이 자기자본비율(이하 BIS비율)을 산출할 때 적용하는 신용리스크 및 운영리스크 등의 산출방법을 개편하기 위한 목적이다.

이번 규제 개편안이 도입되면 기업대출에 대한 위험량이 낮아져 국내 은행의 BIS비율이 약 0.5~0.7%포인트(현행 자산기준 추정) 상승할 것으로 예상된다.

은행들은 BIS비율 상승으로 자본부담이 경감되면서 기업대출 취급 여력이 종전보다 개선될 것으로 기대 중이다.

공개협의한 발표는 선진국 감독당국이 새로운 제도 도입 시 주로 사용하는 절차로, 국내에서는 최초로 시행했다.

이는 감독당국이 제도 도입 취지 등을 이해관계자들에게 설명하고 이들로부터 폭넓은 의견을 청취해 피드백을 주는 과정을 통해 업계와의 소통을 보다 강화하려는 노력의 일환으로 풀이된다.

이번 개편안에 대해서는 올해 5월말까지 금융회사, 신용평가사 및 학계 등으로부터 폭넓은 의견 수렴 과정을 거칠 예정이다.

또 국내 은행들이 규제 개편안에 충분한 준비 기간을 가질 수 있도록 올해 중 관련 시행세칙을 개정하고 2022년 1월부터 시행할 계획이다.

바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안은 신용리스크 산출기준, 운영리스크 산출방법, 내부등급법 은행에 적용되는 위험가중 자산 하한 기준 등 총 3가지 주요 개선 사항을 제시한다.

먼저 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 기존 100%에서 85%로 하향 조정했다.

일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 안고 있어 대부분 등급이 없는 상태인데 이들에 대한 위험가중치가 85%로 하향조정되면서 은행 자본부담이 경감될 것으로 보인다.

기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도 시 손실률(LGD)은 각각 45%에서 40%로, 35%에서 20%로 완화됐다.

단 가계대출의 경우 최근의 국내 가계부채 및 부동산시장 상황 등을 감안해 종전과 같은 현행 규제 수준을 유지한다.

기초지표법과 표준방법, 고급측정법 등 3가지 방법으로 계산하던 운영위험가중자산 산출방법은 ‘신(新) 표준방법’으로 통일하기로 했다.

현행 기초지표법과 표준방법은 은행 손실 경험을 제대로 반영하지 못하고 고급측정법은 은행별로 활용 모형이 달라 은행 간 비교가 어렵다는 문제점이 제기돼왔다.

내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준도 현행 바젤Ⅰ기준의 80%에서 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 낮아진다.

내부등급법은 은행이 과거 경험을 활용해 은행 스스로 위험가중치를 산출·적용하는 방법이다.

이때 위험가중자산이 과도하게 작아지지 않도록 표준방법 대비 하한선을 설정하는데 이 선을 지금보다 더 낮출 계획이다.