롯데손보, 이번엔 경영진 면담…건전성 우려 ‘상당’

금융감독당국이 롯데손해보험에 대한 압박 수위를 높이고 있다. 자본건전성에 적신호가 켜진 롯데손보가 해지율을 보다 낙관적으로 추정하는 무·저해지환급형 계리가정의 ‘예외모형’ 사용으로 부풀린 이익을 보여주려 한다는 우려다.

13일 관련 업계에 따르면 이날 오전 금융감독원에서 보험 담당 부원장보와 롯데손보 경영진간 면담이 이뤄진 것으로 파악된다. 수시검사 진행 중 담당 임원과 경영진간 면담까지 이어지는 건 이례적이다. 

앞서 금감원은 지난 5일 롯데손보의 건전성 현황을 살펴보기 위한 수시검사에 착수했다. 이번 면담은 결산 실적 발표를 코앞에 두고도 롯데손보가 금융당국의 무·저해지환급형보험 계리가정 가이드라인과 달리 예외모형 사용을 고심하는데 따른 압박 성격이란 해석이 나온다. 

업계는 롯데손보가 원칙모형 적용시 지급여력(K-ICS, 킥스)비율이 100%를 하회할 가능성이 높다고 본다. 이미 롯데손보의 킥스비율은 작년 3분기 말 기준 159.3%(경과조치 전 128.7%)까지 악화, 권고 기준인 150%마저 근접했다. 롯데손보보다 킥스비율이 낮은 회사는 부실금융기관으로 지정된 MG손해보험(43.4%) 정도다. 

롯데손보는 원칙모형 사용시 킥스비율 하락과 함께 집중검사 예고에 따른 경영실태평가(RAAS) 대상에 선정될 가능성을 배제할 수 없다. 앞서 금감원은 지난해 11월 예외모형을 사용하는 보험사에 대한 집중검사를 진행하겠다고 밝힌 바 있다. 

RAAS평가에서는 자본적정성 평가등급만 낮아도 종합평가등급과 상관없이 적기시정조치의 첫 단계인 경영개선권고에 이를 수 있다. 킥스 경과조치를 신청한 롯데손보는 계량평가 등급서 자본적정성이 3등급 이상으로 평가(평가특례)되지만, 비계량평가 등을 종합한 전체 등급이 위태로울 수 있다. 또 경과조치 취소 사유가 발생할 경우 평가특례는 적용되지 않는다.

대주주인 빅튜라가 롯데손보 지분을 담보로 한 대출의 ‘기한이익상실(EOD)’ 조항도 킥스비율 하락을 막아야 할 이유다. 금감원 전자공시에 따르면 해당 주식담보대출(주식근질권설정)의 EOD 기준은 킥스비율 125%다. 

담보로 제공된 롯데손보 주식은 2억3908만주로, 전체 주식의 77%다. 채권자는 신한은행, NH농협은행, 신한투자증권, 산은캐피탈 등 17곳이다. 빅튜라는 이를 통해 선순위 3750억원, 중순위 900억원 등 총 4650억원의 자금을 조달했다. 롯데손보의 킥스비율이 125% 이하가 될 경우 채권자의 원리금 상환 요구가 발동할 수 있다.

대한금융신문 박영준 기자 ainjun@kbanker.co.kr