카카오뱅크는 중·저신용자 신용대출 비중이 30%를 돌파했다고 2일 밝혔다.

카카오뱅크에 따르면 지난해 12월 말 기준 중·저신용자 신용대출 잔액은 약 4조3000억원으로, 지난 2020년 말 1조4000억원 대비 3배 이상 증가했다.

중·저신용자 신용대출 비중은 지난 2020년 말 10.2%에서 2023년 12월 말 30.4%로 늘어 목표치(30%대)에 안착했다.

카카오뱅크 관계자는 “중·저신용자 금융 지원 확대의 정책 취지에 공감해 어려운 환경 속에서도 중·저신용자 대출을 역대 최대로 공급했다”라며 “앞으로도 데이터 기반의 신용평가모형 개발 능력과 리스크 관리 역량으로 포용금융을 지속하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

카카오뱅크는 중저신용자 대출 공급 규모 확대에도 연체율은 업계 최저 수준을 유지했다.

카카오뱅크의 총여신 연체율은 지난 3분기 기준 0.49%를 나타냈다. 전분기(0.52%) 대비 0.06%포인트 개선된 이후 두 분기 연속 개선세다.

신용대출만 따로 살펴보면, 지난 3분기 기준 카카오뱅크의 신용대출 연체율은 0.70%로, 지난해 10월 기준 국내 은행의 신용대출 연체율(0.71%)과 유사한 수준을 보였다.

중·저신용자 신용대출 연체율도 지난해 11월 기준 1% 중후반대로 상대적으로 안정적인 수준에 머무르고 있다는 평이다.

리스크 관리 분야에서 카카오뱅크만이 갖는 가장 큰 특징은 대내외적 여건 변화와 유입 고객의 특성에 따라 정책을 수정해 간다는 점이다.

카카오뱅크는 출범 이후 2023년 3분기까지 3300만건(누적 신용대출 신청 건수 기준, 중복 포함)에 달하는 신용대출 신청 데이터 분석을 기반으로 한 독보적인 리스크 관리 역량을 보유하고 있다.

카카오뱅크는 출범 이후 매년 연 평균 15회 이상 대출 정책을 수정했다. 특히 지난 2년간 경기가 악화한 상황에서도 포용금융의 지속성과 건전성 유지를 위해 수시로 정책을 변경하는 등 철저한 리스크 관리에 매진해왔다.

이와 동시에 신용평가모형(CSS)의 업그레이드를 통해 대출 문턱을 낮추는 노력도 지속하고 있다.

카카오뱅크는 지난 2022년 9월부터 3700만 건의 가명결합 데이터를 활용한 독자적 대안신용평가모형 ‘카카오뱅크 스코어’를 업계 최초로 개발, 적용함으로써 중·저신용자 고객 변별력을 한층 높였다.

이에 따라 카카오뱅크는 기존 모형으로는 거절된 중·저신용 고객 중 15%(10명 중 1.5명)를 우량 고객으로 추가 선별해서 대출을 공급했다. 공급액 기준으로는 약 4600억원 규모의 중·저신용자 신용대출이 추가 승인됐다.

대출 만기가 최장 10년에 이르는 중·저신용자 신용대출의 특성을 고려할 때 신용평가모형의 판별력을 높이는 데는 오랜 시간이 필요하나 카카오뱅크는 앞으로도 카카오뱅크 스코어를 포함한 CSS 고도화를 통해 금융이력부족자(씬 파일러)에 대한 변별력을 확대하고 안정적인 대출 기반을 마련할 계획이다.

예를 들어 중·저신용자 데이터를 활용해 대출신청평점모형을 재개발하고, 차량 관련 정보·유통 정보·입출금 정보 등 대안정보의 유의미성을 검토해 카카오뱅크 스코어를 고도화하는 등의 방안이다.

카카오뱅크는 앞으로도 포용금융 공급에 앞장설 계획이다. 먼저 향후 3년간 약 5조원이 넘는 규모까지 중·저신용자 신용대출 잔액 규모를 확대할 방침이다.

중·저신용자 대상 개인사업자 신용대출 공급에도 적극적으로 나설 계획이다. 여기에는 그간 축적해 온 데이터를 기반으로 한 CSS의 업그레이드가 필수 요소다.

카카오뱅크는 지난해 상반기부터 개인사업자 특화 신용평가모형을 개발, 적용해오고 있다.

사업장의 영업성뿐 아니라 중소기업중앙회 공제정보, 사업장 매출정보 등 각종 대안정보를 활용한 소상공인 특화 신용평가모형이다. 해당 신용평가모형의 결실도 빠르게 나타나고 있다.

중·저신용자 신용대출에 대해 고정이하여신 대비 약 2.5~3배의 충당금을 적립하는 기조도 유지해나갈 계획이다.

카카오뱅크는 기존에도 중·저신용자 신용대출에 대해서는 높은 부도율을 감안해 부실자산의 약 3배 이상의 충당금을 적립해 왔다. 현재 30%대로 업권 내 최상위 수준인 BIS 비율 등도 충실히 유지하기로 했다.

카카오뱅크 관계자는 “중·저신용자 신용대출 공급을 역대 최대로 늘리면서도 연체율이 급증하지 않은 비결은 독보적인 리스크 역량을 보유한 데에서 나온다”며 “앞으로도 데이터 활용을 확대하는 한편 건전성 등 기초체력도 튼튼히 관리해 나갈 것”이라고 말했다.

대한금융신문 안소윤 기자 asy2626@kbanker.co.kr