부도확률평가·전문가 평가 결합해 최종신용등급 결정
지난 3월부터 KPMG, 한국신용평가정보가 함께 추진중인 이 프로젝트는 4월까지의 현상파악에 이어 지난 5∼6월 구체적인 청사진을 확정하고 최근 전체적인 디자인 및 개발을 완료했다.
한빛은행은 또 올 연말까지 테스트 및 시뮬레이션을 계획하고 있다.
이번 프로젝트의 중점 추진 내역 중 제도개선을 위해서는 론 리뷰제도 및 릴레이션 매니저제도를 도입했다.
이와 함께 마케팅 기능을 강화하고 가계여신 심사 집중화 등 여신의사결정을 개선하는데 주력했으며 포트폴리오의 관리기능도 강화했다.
이를 위한 시스템으로 한빛은행은 재무분석, 재무분식점검, 재무추정, 민감도분석 등 기업 신용평가 지원 시스템을 갖출 계획이다.
아울러 기업신용등급 및 가계신용 그밖에 담보평가, 대출금리, 한도, 토탈엑스포저 관리, 포트폴리오관리 시스템을 구축할 방침이다.
신용등급의 평가방안은 통계모델에 의한 점수계산과 전문가에 의한 판단을 결합해 결정한다.
즉 기업, 그룹의 재무 데이터, 총자산, 현금흐름, 부채 등으로 디폴트 디스턴스를 산출한다.
이는 다시 검토와 분석을 통해 10개 등급 모델에 따른 해당 차주의 부도 확률을 평가하고 각 등급별 명확한 정의에 따라 전문평가자가 산업위험, 차주기업의 장래성, 산업내 지위, 그룹의 건전성, 지급보증수준 등을 감안한 전문가의 평가가 합쳐져 최종 신용등급 결정 및 평가의견이 산출되는 것이다.
이에 따라 기존 차주의 위험수준에 따른 위험 비용 고려 및 해당여신의 손익기여 여부를 사전 판단하기가 어려웠던 부분을 차주의 위험을 계량화 해 예상손실, 예상외 손실 등의 위험비용으로 반영하고 적정수익을 추가함으로써 해당여신의 손익기여 여부를 사전에 판단할 수 있을 것으로 보인다.
예컨대 신용등급 3등급의 차주와 6등급의 차주가 1년 동안에 회수율이 70%에 달하는 250만원 상당의 부동산을 담보로 500만원의 대출을 신청했을 때 전자의 대출금리는 1.43%, 후자는
3.02%의 추가 금리를 지급하게 된다.
결국 정확한 신용등급평가에 이어 적정금리를 책정하는 것은 금융기관의 핵심적인 경쟁력으로 신용등급의 평가 개선은 정확한 대출금리 결정을 가능케 하며 이는 곧 안정적인 수익확보의 근간이 될 수 있다는 것이 한빛은행의 견해이다.