“최근 2~3년간 신용평가에도 비대면 대출 활성화, 대안정보 및 AI개발방법론 활용 확대, 가명정보결합을 통한 외부정보 활용과 같은 수많은 변화가 있었다. 다양한 정보를 입수해 분석하고 신용평가모형에 유연하게 적용하는 것이 신용평가의 성패를 좌우할 것이라고 예상된다.”

은행권 신용평가시스템(CSS) 고도화 경쟁력 요소를 놓고 하경태 카카오뱅크 신용리스크모델링팀장은 이같이 말했다.

그간 신용카드 등 금융이력이 부족하거나 소득 수준을 파악하기 힘든  씬파일러(Thin Filer·금융이력 부족자)의 경우 금융권 대출이 어려웠다. 카카오뱅크는 대안정보 활용 범위를 확대하고 CSS의 정밀한 구성을 통해 중·저신용자 및 씬파일러 대출 취급 확대에 속도를 내고 있다.  

하경태 팀장은 “카카오선물하기, 카카오택시 이용 내역 등의 정보를 확보해 비금융 데이터가 연체율과 유의미한 상관관계가 있는지 알아보는 작업을 진행해왔다”며 “또한 유통사의 고객 및 소비패턴 데이터와 통신사의 통신이용정보에 대해서도 유사한 분석 작업을 진행해 확인된 유의한 항목은 신용평가모형에 활용했다”고 설명했다.

위와 같은 노력의 결실로 카카오뱅크는 영업개시 이후 약 4년간 누적된 대출 데이터와 대안 정보를 활용해 중·저신용자 및 씬파일러에게 적용할 수 있는 특화된 CSS를 개발했다. 

실제 지난해 6월부터 신규 대출 심사에 활용해 2500만건에 달하는 대출 신청 데이터에 통신 정보를 반영하고, 머신러닝 방법으로 모형을 개발해 신용점수 820점 이하 대출 신청 고객들의 변별력을 높이는데 성공했다. 

그는 “이를 기반으로 KCB 신용점수 기준 500점대 고객까지 신규 대출 취급이 확대되는 효과를 거뒀다”며 “지난해 중·저신용 고객에게 공급한 무보증 신용대출 규모는 전년 대비 3.7배 증가했다. 전체 은행권 중 카카오뱅크가 차지하는 중·저신용 대출 건수의 비중은 지난해 1월 1.0%에서 12월에는 40% 수준까지 확대됐다”고 강조했다. 

하 팀장은 “현재는 교보문고 등 다양한 회사와의 협력을 통해 더욱 차별화된 대안신용평가모형 개발을 진행하고 있다”며 “최근에 구독서비스가 많이 활성화되고 있는데, 이를 바탕으로 구독 서비스 활용 이력에도 주목하고 있다”고 말했다.

카카오뱅크는 지난해 6월 개인사업자 신용평가사(CB)업 시장에도 뛰어들었다. 

하 팀장은 “카카오뱅크가 참여 중인 ‘중금리혁신법인’은 개인사업자 신용평가업을 본업으로 하는 전업사업자로, 지난해 말 금융당국으로부터 예비허가를 받았다”며 “중금리혁신법인과 함께 차별화된 데이터 기반 신용평가를 통해 개인사업자 대출 분야도 혁신해 나갈 것”이라고 말했다.

마지막으로 그는 “카카오뱅크는 중금리혁신법인에 참여해 개인사업자가 더 많은 제도권 금융 서비스에 접근할 수 있도록 하는 ‘개인사업자들에 대한 금융포용 확대’와 ‘금융을 통한 사회적 문제 해결’에 기여하고자 한다”고 덧붙였다.

대한금융신문 이지은 기자 ezez@kbanker.co.kr