온라인투자연계금융(옛 P2P금융)업체 8퍼센트가 독자적인 신용평가모형 ‘E-index2.5’를 새롭게 적용한 결과 기존 모형 대비 대출 승인율이 2.5배가량 상승했다고 2일 밝혔다.

8퍼센트는 지난 2015년부터 머신러닝 기법을 활용한 신용평가모형 E-index를 고도화해 온 바 있다.

이번 업데이트로 동일 부도율 가정 시 이전 모형 대비 승인율이 146.6% 상승했고, 동일 승인율 가정 시 부도율은 3%포인트 이상 낮아졌다. 금리 측면에서도 기존 모형 대비 2.44%포인트 낮춰 제공할 수 있게 됐다.

8퍼센트 신용대출 조회 고객을 기준으로 E-index 2.5의 성능을 살펴보면 K-S 통계량(Kolmogorov-Smirnov Statistics) 변별력 지수 평가에서 42.6%를 달성하며, 통상 금융회사에서 사용하는 KCB 스코어보다 약 39% 변별력이 개선됐다.

또 다른 성능 지표인 AUROC도 0.777을 기록했다. 일반적으로 모델의 예측 정확도 값이 0.7 이상이면 우수하다고 평가한다. 이는 동일 신청자 대비 더 많은 중금리 대출을 공급할 수 있는 배경이 된다.

8퍼센트는 서비스 시작 이후 축적해 온 금융거래 데이터와 함께 다각적인 지표를 신용평가에 적용해 중금리 대출의 저변을 확대하고 있다. 실제로 지난해 8퍼센트를 통해 대출받은 중신용자의 비중은 76.5%를 기록했다.

CSS 고도화와 밀접한 심사 승인 전략에서도 AI 알고리즘을 적용한 데이터 활용과 거시 경제 지표, 시장 변화 추세를 종합적으로 고려한다.

구본석 8퍼센트 신용리스크모델링팀장은 “신용평가모형 고도화는 금융기관으로서 수익 창출 목적만이 아니라 핀테크 발전을 통한 가계부채 절감, 포용적 금융 실현의 기반이 된다”라며 “기존 고객에게 적용했던 모델을 꾸준히 발전시켜 향후 더 많은 고객에게 합리적인 금융 서비스를 이용할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

대한금융신문 정태현 기자 jth@kbanker.co.kr