국내 은행의 건전성 지표인 국제은행(BIS) 기준 자본비율이 전분기보다 개선된 것으로 나타났다. 달러에 견준 원화 가치가 오른 덕에 위험가중자산이 줄어든 덕이다.

30일 금융감독원이 발표한 ‘2022년 12월 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황(잠정치)’ 자료에 따르면 지난해 12월말 기준 국내은행의 총자본비율은 15.25%로, 3개월 전보다 0.41%포인트 상승했다.

총자본비율은 은행의 총자본(분자)을 위험가중자산(분모)으로 나눈 값이다. 비율이 높을수록 건전성이 좋다는 것을 뜻한다. 반대로 해당 비율이 줄었다는 것은 위험가중자산이 크게 늘었다는 걸 의미한다.

보통주자본비율과 기본자본비율, 단기자본비율은 각각 12.57%, 13.88%, 6.18%였다. 역시 전분기 대비 각각 0.31%포인트, 0.38%포인트, 0.11%포인트씩 올랐다.

다만 전년동기대비로는 총자본비율의 경우 0.28%포인트 하락했고 보통주자본비율과 기본자본비율도 각각 0.42%포인트, 0.30%포인트 낮았다.

국내은행의 자본비율이 상승한 것은 결산배당 등 공제항목 증가 등으로 인해 자본이 감소하기는 했지만 환율하락 등에 따른 외화 익스포저(위험노출액) 감소 등으로 위험가중자산이 더욱 큰 폭으로 줄어든 데 따른 것이다.

지난해 12월 말 기준 국내은행의 총자본은 전분기대비 1.4%(4조6000억원) 감소했으며 위험가중자산은 4.0%(89조1000억원) 줄었다.

국내 은행은 보통주자본 7.0%, 기본자본 8.5%, 총자본 10.5%의 규제비율을 지켜야 한다. 여기에 금융체계상 중요한 은행(D-SIB)은 1%포인트의 규제비율이 추가된다. 단순기본자본 규제비율은 3.0%다.

지난해 말 기준으로 모든 국내은행의 자본비율은 규제비율을 상회했다.

5대 금융지주에서는 총자본비율 기준으로 KB금융(16.16%), 신한지주(15.99%), 농협지주(15.73%), 하나금융지주(15.67%), 우리금융지주(15.30%) 순으로 비율이 높았다.

금융지주사 소속이 아닌 은행 중에서는 씨티은행(20.72%), SC은행(17.83%) 등 외국계 은행의 총자본비율이 높았다.

인터넷은행은 카카오뱅크(36.95%), 케이뱅크(13.94%), 토스뱅크(11.49%) 순이었다. 다만 토스뱅크의 경우 올해까지 바젤Ⅰ 적용으로 완충자본과 단순자기자본비율 규제를 적용받지 않는다.

최근 미국 실리콘밸리은행(SVB) 사태 등으로 은행권 우려가 커진 가운데 금감원은 건전성을 유지할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 계속해서 유도할 방침이다.

금감원은 “자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 유도하는 한편 은행이 예상치 못한 손실에 대응할 수 있는 충분한 자기자본을 유지할 수 있도록 경기대응완충자본(CCyB) 부과, 스트레스 완충자본 제도 도입 등을 추진해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

대한금융신문 안소윤 기자 asy2626@kbanker.co.kr