총 8개월간 약 10억여원 투자
부산은행이 국제회계기준(IFRS) 변경 기반 시스템에 속하는 자산부채 종합관리(ALM) 시스템 구축 사업자로 피스트글로벌(페르마 제안)을 선정했다고 최근 밝혔다.
8일 부산은행은 최근 이같이 결정했다고 밝히고 가격협상 등을 거쳐 본 사업에 나설 예정이라고 전했다.
ALM시스템은 은행이 보유중인 자산 및 부채를 종합적으로 관리, 미래에 발생할 수 있는 금리, 환율, 유동성 등 리스크를 체계적으로 관리하는 시스템이다.
부산은행은 지난 1997년부터 ALM 시스템을 구축 운영해 왔으나 최근 분석기능 등이 미흡해 개선하고자 이번 사업을 추진하게 됐다고 밝혔다.
따라서 은행측은 이번 사업을 통해 △리스크를 감안한 성과평가(RAPM) 제도 대응 △통계분석(고객 행동시나리오 모형 등) 적용 △금리VaR, EaR 측정의 정합성 제고 △파생상품 등 부외거래 반영 △기초데이터 정비 △월별 분석에서 일별․주별․월별 분석체계로 전환 등을 꾀하게 된다.
총 10억여원을 투입하는 부산은행은 피스트글로벌과 공동으로 내년 3월까지 8개월동안 각종 시스템 개발에 나서게 된다.
우선 은행측은 일별·월별 추출이 가능한 ALM 목적 DB 구축에 나서게 된다.
이 시스템은 계좌·GL·마켓 등 정보와 통계분석 정보 및 보고서 정보관리 등 데이터를 입력과 결과의 시계열로 관리할 수 있도록 시스템을 구성할 방침이다.
아울러 부산은행은 금리 및 유동성리스크 측정 및 관리시스템을 도입하고 시뮬레이션 기능을 활용한 예상 B/S, P/L 산출 시스템도 완성할 방침이다.
특히 은행측은 ALM시스템과 자동 연계가 가능한 통계분석(고객행동, ․금리기간구조, 금리․자금․환율 예측 등 애플리케이션) 시스템 구축에도 나설 예정이다.
이어 고객행동 분석을 반영한 전후 각종 보고서(일별·월별 현금흐름, 시나리오 분석, 통계분석, 경영진·금감원·한국은행 제공, 유동성 비율·기타 현상 분석 등) 산출 시스템도 만들어 타부서에서 손쉽게 활용이 가능하도록 지원할 방침이다.
부산은행은 개선된 ALM시스템이 완성되면 감독기관의 각종 기준 충족은 물론 자금․손익 시뮬레이션 분석을 통해 마케팅 업무의 신속한 지원이 가능할 수 있을 것으로 기대했다.
한편 프랑스계 솔루션 페르마(버뮤다정보기술)가 바젤II 시장에 이어 ALM 시장에 연착륙함에 따라 향후 성과평가(RAPM) 등 국제회계기준(IFRS) 시장의 신흥 다크호스로 부상하고 있다.