금융복합그룹 자본적정성에서 교보가 1위를 차지하며 삼성을 제쳤다.

다만 이는 보험업권 새 건전성 제도 경과조치가 반영된 기준으로, 미반영 시 5위가 된다.

8일 금융감독원에 따르면 지난 6월 말 기준 삼성·한화·교보·미래에셋·현대차·DB·다우키움 등 7개 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 196.6%로, 지난해 말(187.6%) 대비 9.0%포인트 상승했다.

올 상반기 보험업권 지급여력비율(K-ICS, 킥스) 도입 영향으로 보험계열 기업집단의 자기자본이 필요자본보다 더 크게 증가하면서 자본적정성 비율이 개선된 것으로 분석됐다.

킥스 도입을 통해 신규 보험위험(장수·해지·사업비·대재해 등) 추가 및 주식위험 증가에 따른 시장리스크가 확대돼 보험사의 통합필요자본이 증가했지만, 보험계약마진(CSM)의 가용자본 인정, 보험부채 시가평가 등으로 통합자기자본도 대폭 확대됐다.

실제 7개 기업집단의 자기자본은 지난해 말 121조1000억원에서 올 6월 말 176조5000억원으로 55조4000억원 증가해 같은 기간 필요자본 증가 폭(25조2000억원)을 크게 웃돌았다. 특히 한화(95.7%포인트), 교보(69.0%포인트) 등 보험계열 기업집단은 자기자본이 2배 가까이 늘었다.

기업집단별 자본적정성 비율을 보면 교보가 244.1%로 무려 69.6%포인트 급등해 1위로 올라섰다. 다만 이는 킥스 경과조치 반영 후 기준으로, 미반영 기준으로는 167.1%다.

삼성은 216.7%로 13.3%포인트 하락해 2위가 됐다. 이어 △다우키움 216.0% △DB 212.0% △한화 171.2% △현대차 159.5% △미래에셋 156.7% 순이었다.

자본적정성 비율 증가 추이를 보면 교보(69.6%포인트), DB(46.1%포인트), 한화(22.4%포인트), 미래에셋(9.9%포인트)는 상승했다. 반면 삼성(-13.3%포인트), 다우키움(-5.1%포인트), 현대차(-3.1%포인트) 등은 내렸다.

금감원 관계자는 “7개 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했다”며 “다만 하반기 통화긴축 지속에 따른 금리·환율 변동성 확대 및 새 국제회계 기준(IFRS17) 계리적 가정에 대한 가이드라인 적용으로 인한 변동성도 확대될 것으로 예상된다”고 말했다.

한편, 금융복합기업집단은 2개 이상의 금융업을 영위하고 자산총액이 5조원 이상인 그룹을 의미한다. 지난해 7월 다우키움이 신규 지정되면서 총 7개 기업집단으로 늘어났다.

자본적정성 비율은 금융복합기업집단이 최소 자본요구기준과 위험가산자본을 더한 통합필요자본 이상으로 손실흡수능력(통합자기자본)을 유지하고 있는지를 들여다 보는 지표로, 100%를 넘어야 한다.

대한금융신문 이연경 기자 lyk@kbanker.co.kr