올해 3분기 국내 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 전 분기보다 하락했다. 대출 증가 등으로 위험가중자산이 증가한 탓이다.

5일 금융감독원에 따르면 3분기 국내 은행의 BIS 총자본 비율은 15.56%로 전 분기보다 0.15%포인트 하락했다.

BIS 기준 보통주자본 비율, 기본자본비율은 전 분기보다 각각 0.07%포인트, 0.10%포인트 떨어진 12.99%, 14.26%로 집계됐다.

자본 비율 하락은 은행의 자본이 1.3% 증가했으나, 위험가중자산이 2.3% 늘어난 데 따른 것이다.

은행은 분기 순이익 호조에 보통주자본이 4조8000억원, 신종자본증권 순발행에 기타자기자본이 1000억원 늘었고, 후순위채 자본인정액이 줄어 보완자본은 4000억원 감소했다.

위험가중자산 측면에서는 대출 증가로 인한 신용위험가중자산이 47조9000억원, 운영리스크 손실 확대에 따른 운영위험가중자산이 3조4000억원 늘었으나, 금리 및 외환 포지션 감소에 시장위험가중자산은 1조3000억원 줄었다.

은행별로 보면, 케이뱅크와 수협, SC, BNK, 농협, 하나 등 6개 은행은 전분기 말 대비 BIS 총자본비율이 상승했지만, 11개 은행(카카오, 토스, 신한, 산업, DGB, 수출입, KB, 씨티, JB, 기업, 우리)은 하락했다.

금감원은 “9월 말 기준 모든 국내은행이 규제비율을 상회하며 양호한 수준을 유지하고 있다”면서도 “고금리가 지속되는 가운데 환율 변동성이 확대되는 등 금융시장 불확실성이 여전하고 중국 경기 부진 등 대내외 경제여건도 악화되고 있는 만큼 충분한 자본여력을 확보할 필요가 있다”고 평가했다.

이어 “대내외 불확실성에도 은행이 충분한 손실흡수능력을 확보하고 자금중개기능을 유지할 수 있도록 자본적정성 감독을 강화해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.

한편 BIS 기준 자본비율은 총자산 대비 자기자본의 비율로 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표다.

은행들은 금감원의 규제 기준 이상 자본비율을 유지해야 하며 금감원 규제 기준은 보통주 자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5%다. 국내 5대 은행과 5대 금융지주사의 경우 이 기준에 1%포인트를 더해 자본비율을 규제한다.

대한금융신문 안소윤 기자 asy2626@kbanker.co.kr