국내 금융회사의 해외부동산 대체투자액이 55조8000억원을 기록했다. 금융당국은 충분히 감당 가능한 수준이라고 평가했다.

11일 금융위원회는 김소영 부위원장 주재로 금융시장 현안 점검·소통회의를 개최했다.

금융위와 금융감독원은 글로벌 부동산 시장 위축이 장기화할 경우 국내 금융회사 손실에 대해 점검했다.

현재 국내 금융회사의 해외 부동산 대체 투자 총액은 55조8000억원으로, 금융회사 총 자산의 0.8%에 해당한다.

금융위는 향후 글로벌 자산 가격 하락 등으로 손실이 확대되더라도 현재 손실흡수능력으로 충분히 대응 가능할 것으로 분석했다. 

자산 가치가 큰 폭으로 추가 하락하는 등 엄격한 스트레스 조건을 부가했을 때도 내년 금융권 최대 손실액은 자기자본 대비 미미한 수준에 그치는 것으로 나타났다.

다만 해외 부동산 익스포져(위험노출액)가 큰 금융회사의 경우 건전성 우려가 나타날 수 있는 만큼, 각 금융회사의 대응 상황에 대한 밀착 모니터링은 필요하다고 봤다.

금융위는 이날 증권사의 외화 유동성도 양호하다고 평가했다. 

또 지난 2021년부터 증권사별 주가연계증권(ELS) 자체 헤지 관련 외화조달 비상계획 수립이 의무화되면서 안전망이 강화된 만큼, 해외주가 하락으로 인한 마진콜 리스크가 관리 가능한 범위 내에 있다고 봤다.

퇴직연금과 관련해선 이달 확정된 원리금보장상품의 평균 금리가 4.13%로 전월(4.32%)대비 소폭 하락하는 등 안정적인 수준으로, 자금확보를 위한 고금리 경쟁이 나타나지 않고 있다고 설명했다.

또 현재 금리 상황과 퇴직연금 신규 납입 예상 규모 등을 감안할 때, 자금쏠림에 따라 금융시장 불균형이 발생하거나 개별회사의 자금 유출에 따른 유동성 위험이 현실화될 가능성은 크지 않다고 판단했다.

이밖에 미국 기준금리 인상 종료 가능성, 연초 효과 등에 대한 기대감으로 시장금리가 하락하고 채권 투자 수요가 회복되는 중이며, 그간 발행에 다소 어려움을 겪었던 여전채 발행 여건도 개선되는 모습이다.

올해 문제가 됐던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율은 지난 9월말 기준 2.42%로, 6월말(2.17%) 대비 0.24%포인트 상승했으나 전반적으로 안정적인 상황을 유지하고 있다는 평가다.

김 부위원장은 “디지털 기술의 발달 등 변화된 여건 하에서 작은 위험요인도 금융 불안의 뇌관이 될 수 있다”며 “금융시장 안정 유지를 위해 파악할 수 있는 모든 위험요인에 대해 한 치의 소홀함 없이 선제적으로 대응해야 한다”고 말했다.

한편 이날 회의는 분야별 리스크 점검을 위한 6차 회의로, 금융위와 금감원은 분야별 잠재 위험 요인에 대한 관리 노력을 지속한다는 계획이다.

대한금융신문 이연경 기자 lyk@kbanker.co.kr