한국은행이 인공지능(AI) 기술을 활용해 앞으로 더욱 예측률이 높은 인플레이션 추이를 볼 수 있게 됐다.

한은은 6일 ‘빅데이터와 기계학습 알고리즘을 활용한 실시간 인플레이션 전망’ 보고서를 통해 기존 경제 전망 모형에서 예측 오류가 발생했다는 점을 주목, AI 기술 중 하나인 기계학습(ML)을 활용한 새 인플레이션 전망모형을 개발했다고 밝혔다.

새로 개발한 모델은 △트리 기반 ML △선형회귀모형 △앙상블 모형(ML과 선형회귀모형 전망치 평균) △벤치마크(임의 보행, ARIMA 모형) 등이며 당월, 3개월, 12개월을 각각 전망할 수 있도록 구현했다.

한은이 지난 2016년 1월부터 2023년 9월까지 기간에 대해 전망모형 예측력을 비교·평가한 결과, 모든 전망 시계와 예측력 평가 기준에서 앙상블 모형이 벤치마크 대비 가장 우수한 예측력을 보였다.

해당 모형은 2021년 이후 당월과 3개월 및 1년 전망 등 평가기간 중 실제 인플레이션 변동 방향을 맞춘 비율(MDA)가 0.7 이상이었다. MDA는 1에 가까운 값을 보이면 물가의 방향을 더 잘 맞춘다는 의미다.

당월 전망 물가 전망은 실제 결과치와 매우 근접하는 수준을 나타냈다.

한은은 해당 모델을 개발한 2023년 10월 이후 당월 전망치와 실제 물가의 오차는 0.2%포인트 이내였다고 밝혔다.

다만 3개월 및 12개월 전망의 경우 방향성은 예측 정확도가 있었던 반면 수치 자체는 비교적 큰 오차를 보였다.

해당 모델이 1월 마지막 주 기준 예측치를 보면 당월 전망은 2.9%로 실제 2.8%와 0.1%포인트 차이가 났다. 3개월 후인 오는 4월 물가는 2.7%, 1년 후인 내년 1월 물가는 2.3%를 기록할 것으로 내다봤다.

한은은 새 전망모형을 작년 10월에 개발한 후 조사국 등 한은 내부 부서와 연구 결과를 공유하고 있다고 전했다. 해당 전망모형이 실제 지표로서 활용될 여부는 내부 논의 등 절차가 필요한 상황이다.

이현창 한국은행 디지털혁신실 팀장은 “물가 전망에 빅데이터, AI 기술 등 새로운 방법을 시도한 의미가 크다”며 “앞으로 여러 거시경제변수 전망에 활용할 수 있는 기반을 마련하는 계기가 될 것으로 기대된다”고 말했다.

대한금융신문 안소윤 기자 asy2626@kbanker.co.kr