데이터수집 및 측정방식 난제

감독당국이 리스크감독체계를 RBS 평가제도로 전환함에 따라 각 증권사가 리스크관리 인프라 구축 작업으로 분주하게 움직이고 있다.

대형증권사는 이미 1차 전략컨설팅 작업을 완료했고 오는 10월부터 리스크관리 전담 조직, 업무프로세스 등 전사적 리스크관리 시스템 구축작업에 착수할 예정이다.

우리투자증권(대표 박종수)은 오는 11월부터 컨설팅업체를 선정하고 전산시스템, 운용조직 구성, 내부제도 변경작업을 시작할 계획이다.

이 회사는 이미 IT컨설팅 전문업체인 액센추어와 1차 컨설팅 작업에서 17개 과제를 도출, 취약부분으로 지적된 운용리스크를 집중 보강한다는 방침이다.

우리투자증권 리스크관리팀 원강희 차장은 "내년 3월까지 조직구성을 마치고 특히 성과제도 변경 등 내부규정 마련에 우선적으로 준비할 계획"이라고 밝혔다.

현대증권(대표 김지완)도 1차 전략적 컨설팅 작업을 진행 중이다.

이 회사는 9월부터 11월 중순까지 조직 및 프로세스에 대한 갭 분석을 통해 리스크관리 체계에 대한 페이퍼 워크를 마무리할 계획이다.

현대증권 리스크관리팀 석진만 과장은 "업무프로세스 부분에서 현 손익측정 방식과 새로운 리스크측정 방식의 차이를 파악 중"이라며 "1차 컨설팅 완료 후 12월부터 본시스템 구축에 나설 계획"이라고 밝혔다.

동양종합금융증권(대표 전상일)은 전산시스템 등 운용리스크 컨설팅에 초점을 맞추고 있다.

동양종금 리스크관리팀 이동주 대리는 "이미 장파인가를 대비해서 시스템을 구축한지 얼마 되지 않아 운용리스크 부분인 전산시스템 구축만 진행할 계획"이라고 밝혔다.

이 회사는 10월 초 설명회를 갖고 우선협상 대상자를 선정할 예정이다.

한편 중소형증권사는 조직 구성 및 시스템 구축에 난항을 겪고 있는 것으로 알려지고 있다.

특히 신용리스크 측정을 위한 데이터 수집 한계, 리스크 측정방식 선정 등 난제가 존재한다.

NH투자증권 김중구 전무는 "은행계열의 증권사는 이미 선진 리스크관리 체계를 구축한 은행의 노하우와 전산시스템을 응용할 수 있으나 중소형증권사는 리스크 측정을 위한 데이터 수집조차 한계가 있다"고 밝혔다.

그는 이어 "과거 은행의 경우 체계적인 리스크관리 구축을 위해 은행연합회 주도하에 리스크 측정 방식 및 정보를 공유한 사례처럼 증권업협회에서도 데이터 축적을 위한 노력이 필요하다"고 지적했다.

<車振炯 기자>jin@kbanker.co.kr