2020-01-30 06:10 (목)
[인터뷰]“위기상황 수준별 관리능력 필요”
[인터뷰]“위기상황 수준별 관리능력 필요”
  • 윤혜진
  • 승인 2009.03.08 00:20
  • 댓글 0
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자격증 취득 등 인재 육성

오는 4월 ERMS 오픈예정
 
 

▲ 현대증권 리스크관리본부 노태일 본부장     ©대한금융신문


2007년 서브프라임에서 촉발된 글로벌 금융위기가 국내 금융시장까지 전이된 상황이다.
 
국내 부동산시장 냉각, 환율급등으로 인해 부실위험이 증가하고 조달금리 상승으로 마진 축소 및 외화유동성 리스크 증대 등 위험에 직면하게 됐다.
 
이같은 상황에 대처하기 위해 각 금융기관마다 리스크관리 부서를 전면에 내세우며 위기탈출 해법찾기에 나섰다.
 
본지는 시리즈 기획을 통해 증권사별 올 리스크 대응방안을 살펴봤다.<편집자주>
 
 
“국내 최고 투자은행으로 자리매김 하기 위해 전사적 리스크관리 시스템 구축하는 등 지속적인 투자와 역량강화를 바탕으로 변화에 전략적으로 대응하겠다”
 
지난 5일 본지와 가진 인터뷰에서 현대증권 리스크관리본부 노태일 본부장은 이같이 말했다.
 
현대증권 노태일 본부장은 “급변하는 자본시장 및 규제환경 변화에 대응해 대형 투자은행으로 성장하기 위해 효율적으로 리스크를 관리하고 수익을 극대화하기 위한 리스크관리체계 확립을 목표로 한다”고 강조했다.
 
아울러 그는 “고객, 시장 및 규제요건의 변화로 새로운 형태의 리스크 측정, 정교한 리스크분석 및 관리기법이 요구됨에 따라 회사에 적합한 전사적 리스크관리시스템을 구축하고 있다”고 말했다.
 
이를 위해 현대증권은 지난해 1월 리스크관리전담조직인 리스크관리본부 및 전담임원인 리스크관리본부장(CRO)을 신설했으며 같은 해 4월 리스크관리 의사결정기구인 리스크관리위원회 신설 및 실무회의체인 리스크관리협의회를 개편했다.
 
또한 PI/IB 투자 심사 기능 강화를 위해 리스크관리본부 내 리스크심사부를 신설했다.
 
노 본부장은 “사내 취급중인 상품들에 대해 체계적인 리스크 검증 및 상품성에 대한 객관적 평가를 위해 지난 2월 리스크관리협의회 산하 장외파생상품, PI투자/IB상품, 유통시장상품 등 3개의 상품심의소위원회를 신설, 운영지침을 제정했다”고 설명했다.
 
아울러 그는 “3월부터 전사통합 리스크관리 시스템(ERMS) 구축 프로젝트를 추진하고 있으며 일정기간의 테스트 기간을 거쳐 오는 4월 오픈할 예정”이라고 말했다.
 
이 회사는 리스크관리 업무강화를 위해 지난해 1월부터 전문인력을 사내외에서 충원, 전문 자격증 취득을 독려하고 자체 실무관련 세미나를 실시하는 등 인재육성에 힘을 쏟고 있다.
 
그 결과 2007년 말 9명이던 인력에서 리스크관리부 5명, 리스크심사부 6명 총 11명을 충원해 현재 20명을 확보한 상태다.
 
뿐만 아니라 국제재무분석사(CFA) 2명, 공인회계사(CPA) 1명, 재무위험관리사(FRM) 11명 등 자격증 취득자를 육성, 전문성 강화에도 초점을 맞추고 있다.
 
운영리스크 해소를 위한 계획에 대해 노태일 본부장은 “현재 운영리스크관리시스템(ORMS) 구축 마무리 단계에 있으며 오는 4월 오픈하게 되면 본격적으로 운영리스크 관리 업무를 실시할 예정”이라고 밝혔다.
 
그는 “본격적으로 운영리스크관리 업무가 시행되면 손실사건 분석, KRI(핵심리스크 지표) 모니터링, 업무 프로세스 분석 및 RCSA(리스크-통제 자가 평가)를 통해 회사의 핵심 운영리스크를 파악해 중점 관리할 것”이라고 설명했다.
 
더불어 그는 “운영리스크 관리는 회사 전체 조직의 참여를 통해 소기의 목적을 달성할 수 있으므로 리스크관리 담당직원 뿐만 아니라 경영진 및 전직원을 대상으로 리스크관리 문화 확산을 위해 노력해야 한다”고 강조했다.
 
이에 현대증권은 경영진을 위한 리스크관리 교육과 전직원을 대상으로 운영리스크관리 교육을 실시했으며 직원들의 운영리스크관리 업무에 참고하도록 ‘운영리스크관리 업무 핸드북’을 제작·배포하고 있다.
 
아울러 직원들에게 보다 확실히 리스크관리에 대한 인식을 심어주기 위해 최근 실시된 직원 업무평가시험에 리스크관리 분야를 일정부분 출제하는 등 여러 방안을 강구하고 있다.
 
수익구조 다변화와 관련해 노태일 본부장은 축적된 소매영업 역량을 바탕으로 투자은행 업무 수행에 필요한 리스크관리와 대형 IB딜 수행경험, 금융투자상품 설계능력 등 노하우 축적에 매진할 계획이라고 말했다.
 
특히 그는 “자산운용사 설립을 통해 고객의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 금융상품을 적시에 제공해 자산관리 영업을 지원할 것”이라고 강조했다.
 
이로써 자산관리 서비스의 무게중심을 상품 중심에서 서비스 중심으로 일부 이동시켜 수많은 펀드 중 고객에게 가장 적합한 펀드를 골라주고 관리해주는 타사와 차별화된 자산관리 서비스를 전개해 나갈 방침이다.
 
노 본부장은 현재와 같은 위기상황에서 효과적인 리스크관리를 위해 리스크주관부서에서는 현업의 필요를 리스크관리 정책에 반영해 위기상황 수준별 가이드라인을 선정할 것이라고 말했다.
 
또한 이에 근거한 위기상황을 모니터링하는 상시적 위험관리 실천을 정착해 위기상황에 적절히 대응하도록 하겠다며 노 본부장은 인터뷰를 마무리했다.
 
<尹惠鎭 기자>yhj@kbanker.co.kr
 
 
 


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