위기의식 기반으로 영업체질 개선
|
“위기상황에서는 생존이 최우선 과제이다. 현재는 노출된 위험을 회피하는 것보다 잠재된 위험을 찾는 것이 급선무이다”
외환은행 CRO(Chief Risk Office) 서충석 부행장은 위기의식이 곧 리스크관리의 첫 걸음이라고 강조했다.
서충석 부행장은 침몰한 타이타닉호를 빗대며 “글로벌 경제위기 속에서 선진 일류은행의 파산이 이어진 것처럼 ‘대마불사’란 없다”며 “선제적, 실질적으로 리스크관리를 해야 한다”고 강조했다.
국내 금융환경에 대해 서충석 부행장은 “국내 금융위기의 가장 큰 이유는 대외개방도가 높다는 사실에서 찾을 수 있다”며 “미국의 주택가격 버블, 파생상품의 퇴락은 세계 경기를 위축시켰고 한국은 세계 경기 위축에 따른 수출부진과 경제성장 둔화로 기업수지 악화, 가계 및 카드 연체율 증가 등 은행의 신용리스크 위협 요인으로 작용하고 있다”고 진단했다.
이어 서 부행장은 “IMF 이후 학습효과로 현재까지 BIS비율 관리도 비교적 잘되고 NPL(부실채권)도 현재까지는 관리 가능하나 향후 경기침체가 얼마나 지속되는가에 주목할 필요가 있다”고 덧붙였다.
특히 리스크관리에 있어서 은행 자체의 리스크관리와 함께 앞으로 환율이나 주가변동에 따라 고객이 입을 수 있는 손실에 대해서도 세심한 주의를 기울여야 한다고 서충석 부행장은 조언했다.
외환은행은 위험자산관리(RWA)를 중점적으로 관리하고 있다.
기존에는 여신의 총량을 규제하는 관리였다면 지금은 자산의 위험도를 감안해 위험한 자산과 그렇지 않은 자산을 구분, 관리하는 방식이다.
서충석 부행장은 “위험자산관리는 고객 세분화를 통해 은행의 자산 포트폴리오를 개선하기 위한 것”이라며 “옥석을 구분해 좋은 기업은 대폭 지원하고 신용위험이 큰 업체는 기보, 신보, 담보 보강 등 신용위험관리 함으로써 은행 건전성을 확보할 것”이라고 밝혔다.
이에따라 외환은행은 신용리스크관리 강화를 위해 여신관리본부와 기업사업본부의 임원 중심으로 CRM(Credit Risk Management) TFT를 구성했다.
TFT는 전행적으로 기업체별 신용위험 점검, 부실징후 항목 선정 및 모니터링 업무를 수행, 사전에 가계와 기업의 부실을 예방할 수 있도록 대응방안을 모색한다.
또한 신용위험 관리를 위해 리스크관리본부내에 신용리스크팀을 신설했다.
지난해 10월 이후 금융위기에 따른 유동성 관리를 위해서는 ‘미국발 금융위기 TFT’와 ‘외화유동성 관리 지원반’을 조직, 유동성 상황 점검 및 대책수립을 수행 한 바 있다.
외환은행은 올해 위기 의식을 바탕으로 영업체질을 바꾸고 있다.
과거 발로 뛰는 영업에서 리스크 대비 수익을 극대화하는 영업으로, 친분 위주 고객관리에서 고객세분화 관리로, 여신 양적 확대 추진에서 우량 자산 증가로 목표를 설정했다.
서충석 부행장은 “리스크 측정값들을 단순히 BIS비율 관리에만 사용하는 것이 아니라 글로벌 기준에 입각한 선진 리스크관리 시스템을 조기에 도입해 RAROC(Risk Adjusted Return on Capital)을 기반으로 한 성과평가, 여신금리체계, 최적 포트폴리오 구성 등 은행 경영 전반에서 사용 중”이라며 “이러한 기반으로 부실채권 규모를 최소화하고 미래의 잠재 부실을 사전에 예방하는데 총력을 기울일 것”이라고 밝혔다.
아울러 그는 “중소기업 지원책 등의 정부정책에도 적극 동참할 예정이며 기존에 소홀했던 고객리스크 관리방안을 마련하는 등 은행의 사회적 책임을 수행하기 위한 노력을 게을리 하지 않을 것”이라고 덧붙였다.
<車振炯 기자>jin@kbanker.co.kr