계열사 통합 리스크관리 통해 건전한 자산성장 지향

<대한금융신문=염희선 기자> 지난해 조선·해운 구조조정 여파로 큰 충격을 받은 농협금융지주가 올해 리스크관리 역량을 강화한다.

그룹의 불확실성 대응 체계를 확립하고, 기업구조조정과 가계부채 부실위험에 선제적으로 대응할 수 있는 역량을 키울 계획이다. 또 자본적정성을 강화하는 한편, 감독당국의 유동성 규제에도 적극 대응하기로 했다.

13일 금융권에 따르면 농협금융은 올해 리스크관리 전략 강화를 위한 움직임에 착수했다.

우선 농협금융은 지속가능 경영을 위해 지난해 구축한 리스크대시보드(Risk dash board) 운영을 고도화하고 얼리 워닝(Early Warning) 체계 확립을 준비하고 있다.

리스크대시보드는 대내외 경제 및 산업 관련 각종 지표를 모니터링하고 특정 지표가 임계치를 초과했을 때 대응방안을 마련하는 제도이다.

지난해 농협금융의 각 계열사들은 리스크 관련 선행지표를 발굴한 바 있으며, NH농협금융연구소에서 이를 바탕으로 산업별 모니터링 지표를 선정했다. 올해는 각종 리스크 선행지표를 추가 발굴하고, 산업별 모니터링을 강화해 과거 조선·해운업과 같이 특정 산업에서 거액의 부실이 발생하지 않도록 관리할 계획이다.

농협금융은 기업구조조정과 가계부채 부실위험 대응에도 나선다.

그동안 농협금융은 리스크관리부문장(CRO)을 의장으로 해 여신심사 관련 부서 실무팀장이 참여하는 리스크관리 선진화TFT를 통해 거액 기업여신을 모니터링해왔다.

2017년에는 조선·해운 등 여신 편중도가 높은 취약산업의 익스포저 모니터링을 강화하고, 기업여신 포트폴리오의 질을 개선할 예정이다. 더불어 미국 금리 인상, 주택경기 하강 등 가계부채 부실화 요인에 대비해 가계부채 취약부문의 모니터링을 추가 운영할 계획이다.

자본적정성 관리도 강화한다.

특히 RORWA(Return On Risk Weighted Asset) 제도를 도입해 계열사들의 건전한 자산 위주 성장을 유도한다. RORWA는 수익과 리스크관리의 최적화를 위해 위험에 상응하는 수익관련 성과지표 제도를 말한다.

감독당국의 유동성 규제에 대응하기 위해서는 유동성커버리지비율(LCR)시스템을 구축하고, 그룹내 신용평가 모형 중 소기업 및 기업형소호 모형을 확대 구축해 계열사의 기업신용평가 체계 정교화를 유도한다는 방침이다. 통합 위기상환분석시스템도 구축해 다양한 시나리오별 스트레스 테스트를 실시하고 위기상황에 선제 대응한다.

농협금융은 계열사 리스크관리 컨트롤타워 역할도 강화한다.

농협금융 리스크관리부는 계열사별로 RM(Relationship Manager) 제도를 운영해 주요 문제들을 파악해 대응하고 있다. 또 경영계획을 수립할 때 경영여건을 예측하고 계열사별 위험가중자산 한도를 배분함으로써 농협금융의 리스크관리 전략이 각 계열사에 반영되도록 하고 있다.

아울러 금융시장 모니터링에서 이상 징후가 발생하면 NH농협금융연구소와 협업을 통해 리스크요인을 점검하고 개선과제를 도출함으로서 계열사의 리스크관리 역량 강화를 지원하고 있다.

직원들의 리스크관리 역량 제고를 위해서는 NHREG(NongHyup Risk Expert Group)를 운영 중이다.

NHREG는 지주와 계열사의 리스크관리 담당 실무자 간 소모임을 말한다. 직원간 소통을 강화해 리스크 이슈에 신속히 대응하고 역량을 강화해 그룹차원의 리스크관리 수준을 향상시키고 있다.

올해는 신용·시장·유동성리스크 영역에서 ‘건설·부동산 시장동향 모니터링 및 대응’ 등 6개 소모임을 운영 중이며, 지난 2월 ‘2017 부동산시장 전망과 투자전략’이라는 주제로 세미나를 개최해 계열사 부동산 관련 심사업무 담당 직원들에게 호응을 얻기도 했다.