리스크 세분화로 감독강화 방침

금감원이 보험사의 건전성 감독기준으로 활용할 ‘RBC(Risk Based Capital, 위험기준 자기자본제도)제도 전반적 도입 내용을 설명(지난달 28일)하고 이해당사자간 의견수렴 절차를 마쳤다.

그동안 감독원은 금융시장 변동성 증대, 상품의 다양화 등에 따라 리스크 중심의 예방 및 선제적 감독체계 구축을 위해 보험사 지급여력제도를 RBC제도로 전환하는 방안을 추진해왔다.

이에 따라 올해 중 최종시행 방안이 확정될 예정인 만큼 보험사들의 적정자본금 확보 행보가 분주할 것으로 보인다.

금감원이 보험업계 및 학계 등 전문가와 함께 마련한 ‘위험기준 자기자본제도(RBC) 시행방안에 따르면 보험사의 자산, 부채 리스크 특성을 체계적으로 반영, 적정 자본을 유지토록 할 방침이다.

구체적으로 자산운용리스크를 금리·시장·신용리스크 3부문으로 세분화하고 주식, 대출 등 자산 특성에 따라 위험계수를 차별화해 정밀 반영한다.

현행 보험사 지급여력제도는 자산운용리스크(책임준비금의 4%) 및 보험리스크(생보: 보험금의 일정비율, 손보: 보유보험료의 17.8% 또는 위험보험금의 25.2%)를 단순하게 측정하고 있어 생보사 고유 리스크인 자산·부채 미스매칭 리스크 등이 미(未)반영되는 한계를 갖고 있다.

금감원 이장영 부원장은 “RBC제도 도입으로 규제 강도가 다소 강화되는 측면이 있다”며 “현재 지급여력비율이 낮은 보험사의 경우 리스크 축소나 자본 확충 등 건전성 확보를 위한 조치가 단기적으로 필요하다”고 밝혔다.

또 그는 “새로운 제도에 따라 단기적 대응이 어려울 것으로 판단될 경우 경영 충격을 최소화할 수 있는 별도 방안을 강구할 것”이라고 말했다.

보험업계 및 학계 일부는 리스크 측정 기준이 국내 실정과 맞지 않은 측면도 있다며 시범운영 기간을 거치는 등 시행시기를 늦출 필요가 있다고 의견을 제기하기도 했다.

한편 금감원은 이번 공청회를 통해 논의된 결과를 토대로 RBC(Risk Based Capital)제도 도입방안을 최종 확정, 보험사의 새 회계연도가 시작되는 내년 4월부터 적용한다는 방침이다.

<張勝鎬 기자>jsh@kbanker.co.kr